Der Average True Range (ATR)-Indikator misst die durchschnittliche Bewegung des Marktes für einen bestimmten Zeitraum und ist damit ein Volatilitätsindikator. In diesem Beitrag werden wir den ATR Indikator erklären und Wege für den Einsatz im kurz- und mittelfristigen Trading aufzeigen.
So verwenden Sie diesen Leitfaden zur Average True Range (ATR)
- Um diesen Leitfaden optimal zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, die Umsetzung dieser ATR-Indikator-Handelsstrategie zu üben.
- Die beste risikofreie Möglichkeit, diese Strategien zu testen, ist ein Demokonto, mit dem Sie Zugang zu unserer Handelsplattform und 10.000 $ virtuellem Kapital zum Üben erhalten.
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Was ist der ATR-Indikator?
Der Indikator „Average True Range“ (ATR) zeigt, wie stark sich der Markt über einen bestimmten Zeitraum hinweg bewegt hat. Mit anderen Worten: Er zeigt, wie volatil der Markt war. Er hilft Händlern dabei, vorherzusagen, wie stark sich der Preis eines Währungspaares, einer Aktie, einer Ware oder einer Kryptowährung in Zukunft bewegen könnte, und ist auch nützlich, wenn es darum geht, zu entscheiden, wie weit entfernt ein Stop-Loss oder ein Take Profit gesetzt werden soll.
Die Average True Range wird in einem Handelsdiagramm als einzelne gleitende Durchschnittslinie dargestellt, die anhand der tatsächlichen Schwankungsbreiten berechnet wird. Dies geschieht in der Regel in einem Candlestick-Diagramm, in dem Volatilität und Kurslücken leicht zu erkennen sind. Diese Art von Diagrammen ist nützlich, da Händler sie zur Ermittlung von Ein- und Ausstiegspunkten für ihre Positionen verwenden können.
Der Average True Range-Indikator wurde ursprünglich für den Einsatz auf dem Rohstoffmarkt entwickelt, hat sich aber seitdem auf eine Vielzahl von Märkten ausgeweitet, darunter Devisenhandel, Aktienhandel und sogar Kryptowährungshandel. Der Indikator kann auch für langfristige und kurzfristige Handelsstrategien wie Positionshandel, Swing-Trading, Day-Trading und Scalping verwendet werden.
Der ATR-Indikator wurde erstmals 1978 von dem berühmten technischen Analysten J. Welles Wilder Jr. beschrieben, dem Vater mehrerer technischer Indikatoren, darunter der Relative Strength Index (RSI), der Average Directional Index (ADX) und der Parabolic SAR. Durch die weite Verbreitung und Integration in Chartingprogramme können fast alle Trader mit CFD Konto oder Onlinedepot den ATR Indikator nutzen.
So funktioniert die Average True Range (ATR)
Wer den ATR Indikator erklären möchte, kommt um einen Blick auf die Berechnung des Indikators nicht herum. Zunächst müssen Sie die True Range berechnen. Der True Range Wert für einen bestimmten Tag ist der höchste von drei Werten: Hoch des aktuellen Tages minus Tief des aktuellen Tages, Vortages-Schlusskurs minus Hoch des aktuellen Tages und Vortages-Schlusskurs minus Tief des aktuellen Tages. Der ATR Indikator kann sich auch auf andere Periodenlängen beziehen - zur Vereinfachung belassen wie es hier bei Tagen.
Die ATR wird für eine bestimmte Anzahl von Tagen berechnet - in den Standardeinstellungen zumeist 14. Die Average True Range ist ein gleitender Durchschnitt der True Range. Wenn Sie für 14 Tage die True Range berechnen, dividieren Sie den Wert anschließend also durch 14, um den Wert des ATR Indikators für einen bestimmten Tag zu erhalten. Beachten Sie, dass in der Praxis noch eine Glättungskomponente hinzukommen kann.
Entscheidend für das Verständnis: Der ATR-Indikator ist eine Art gleitender Durchschnitt der Kursschwankungen des Marktes, in der Regel über einen Zeitraum von 14 Tagen, der jedoch je nach Ihrer Handelsstrategie variieren kann.
Wenn die Linie nach oben geht, bedeutet dies, dass die Volatilität zunimmt. Wenn die Linie nach unten geht, bedeutet dies, dass die Volatilität abnimmt. Der ATR zeigt Ihnen nicht, in welche Richtung sich der Markt bewegt.
Das unten stehende US Tech100-Diagramm zeigt, wie der ATR hohe und niedrige Volatilität anzeigt:
Nur zu Illustrationszwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Verwendung des ATR-Werts ist optimal für die Platzierung eines Stop-Loss, da Sie damit Ihren Stop-Loss in maximaler Entfernung platzieren und Marktgeräusche vermeiden können, während Sie gleichzeitig den kürzestmöglichen Stop-Loss verwenden.
Bitte beachten Sie, dass die Average True Range keine Markttrends darstellt oder andeutet, sondern nur Volatilität und Kurslücken. Wie immer funktionieren technische Indikatoren in der Regel gut in Verbindung mit anderen; in diesem Fall ist ein Indikator, der neben der Average True Range zur Messung der Trendstärke verwendet werden könnte, der Average Directional Index (ADX). Weitere Indikatoren, die bei der Beurteilung des Volatilitätsniveaus hilfreich sein können, sind Bollinger-Bänder und Keltner-Kanäle.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle Aspekte der Preisentwicklung, des Trends und der Marktvolatilität für eine umfassende Handelsstrategie abgedeckt sind.
Der ATR-Indikator ist auf unserer Online-Handelsplattform WebTrader verfügbar. Unsere preisgekrönte Plattform ermöglicht es Händlern, technische Indikatoren und Tools anzupassen, Zeichenwerkzeuge zu Preisdiagrammen und Grafiken hinzuzufügen und Chartmuster zu identifizieren, um ihre Handelsstrategie zu verbessern.
ATR berechnen: Ein Blick auf die Details
Sie können den ATR Indikator für beliebige Zeitrahmen nutzen. Ein neuer ATR-Wert wird nach Ablauf jeder Periode berechnet. Auf einem 1-Minuten-Chart wird jede Minute ein neuer ATR-Wert berechnet. Auf einem Tages-Chart wird jeden Tag ein neuer ATR berechnet, auf einem Wochenchart jede Woche usw. Alle diese Werte werden zu einer durchgehenden Linie zusammengefasst, sodass Händler sehen können, wie sich die Volatilität im Laufe der Zeit verändert hat.
Da die ATR auf der Bewegung jedes einzelnen Vermögenswerts basiert, wird der Wert für einen Vermögenswert nicht isoliert mit anderen Vermögenswerten verglichen. Um diesen technischen Indikator besser zu verstehen, sehen Sie hier, wie er berechnet wird.
Um den Durchschnittswert A zu ermitteln, muss zunächst die True Range (TR) ermittelt werden.
Die TR ist der größte der folgenden Werte:
- Aktuelles Hoch minus vorheriger Schlusskurs
- Aktuelles Tief minus vorheriger Schlusskurs
- Aktuelles Hoch minus aktuelles Tief
Ob die Zahl positiv oder negativ ist, spielt keine Rolle. Für die Berechnung wird der höchste Absolutwert verwendet.
Die Werte werden täglich aufgezeichnet und anschließend wird ein Durchschnittswert berechnet. Wenn der ATR über 14 Zeiträume gemittelt wird, lautet die ATR-Formel wie folgt: ATR = [(vorheriger ATR x 13) + aktueller TR] / 14
ATR-Indikator im Trading einsetzen
Wenn Sie die ATR-Volatilitätssignale sehen und einen Trade platzieren möchten, können Sie dies über Derivate wie CFDs tun. Derivate ermöglichen es Ihnen, sowohl mit steigenden als auch mit fallenden Kursen zu handeln. Je nachdem, wie Sie die Entwicklung des Kurses des Vermögenswerts einschätzen, können Sie also eine Long-Position oder eine Short-Position eröffnen und dabei die ATR als Orientierung für die Festlegung der Ausstiegsniveaus verwenden.
Befolgen Sie diese Schritte, um mit ATR zu handeln:
- Der Handel mit technischen Indikatoren jeglicher Art erfordert Geduld und die Fähigkeit, auf eine Bestätigung zu warten. ATR wird am häufigsten zur Optimierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus verwendet.
- Um mit dem Handel mit ATR zu beginnen, eröffnen Sie ein Konto. Wählen Sie zwischen einem Live-Konto, um sofort zu handeln, oder üben Sie zunächst auf unserem Demo-Konto mit virtuellen Geldern.
- Wählen Sie Ihr Finanzinstrument. ATR kann in allen Finanzmärkten angewendet werden, insbesondere in solchen, die volatiler sind, wie Devisen, Kryptowährungen und Aktien.
- Entdecken Sie unsere Online-Handelsplattform. Wir bieten eine breite Palette von technischen Indikatoren, die nicht auf ATR beschränkt sind, sowie eine Reihe von Tools zur Orderausführung für schnellen Handel, die Ihnen wiederum helfen, Risiken zu managen.
Die folgenden Strategien für den Handel mit ATR dienen lediglich als Orientierungshilfe und können nicht als Garantie für Gewinne angesehen werden.
ATR Trading Strategie im Devisenhandel
Händler verwenden den ATR im Devisenhandel, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie weit sich der Kurs eines Währungspaares voraussichtlich täglich bewegen wird. Diese Information kann verwendet werden, um zu bestimmen, wie weit ein Gewinnziel/Stop-Loss vom Einstiegspunkt entfernt gesetzt werden kann.
Wenn die ATR beispielsweise einen Wert von 100 Pips anzeigt und der von Ihnen beobachtete Trend 100 Pips überschritten hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Trend zu Ende geht.
Das folgende EurUsd-Preisdiagramm zeigt, wie ein Trader die ATR nutzen kann, um zu sehen, wie weit sich der Preis voraussichtlich bewegen wird.
Nur zu Illustrationszwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Zum Zeitpunkt der hervorgehobenen Kerze beträgt der ATR 120 Pips, dargestellt durch die blaue Linie und den Wert auf der rechten Seite des Indikators.
- Zu Beginn des Tages wird ein Short-Einstieg initiiert.
- Das Gewinnziel wird anhand des ATR-Werts von 120 Pips festgelegt.
Mit ATR Stop-Loss optimieren
Sie können die ATR auch verwenden, um Ihren Stop-Loss nach dem gleichen Prinzip zu setzen. Da die ATR Ihnen einen guten Anhaltspunkt dafür gibt, wie weit sich der Kurs bewegen wird, können Sie Ihren Stop-Loss entsprechend festlegen. Indem Sie Ihren Stop-Loss entsprechend der täglichen Spanne der Kursbewegung des Vermögenswertes festlegen, können Sie Markt-„Rauschen” – vorübergehende Kursbewegungen nach oben und unten, während sich der Kurs in eine allgemeine Richtung bewegt – effektiv vermeiden.
Wenn der Kurs dann Ihren Stop-Loss erreicht, bedeutet dies, dass die tägliche Kursspanne in die entgegengesetzte Richtung zu Ihrem Trade steigt und Sie Ihre Verluste so schnell wie möglich begrenzen möchten.
Die Verwendung des ATR-Wertes ist dann optimal für die Platzierung eines Stop-Loss, da Sie Ihren Stop-Loss in maximaler Entfernung platzieren und Marktgeräusche vermeiden können, während Sie dafür den kürzestmöglichen Stop-Loss verwenden.
Abschließende Worte zum ATR-Indikator
ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD, Stochastic oder RSI, sondern ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der das Ausmaß des Interesses oder Desinteresses an einer Bewegung widerspiegelt. Starke Bewegungen in beide Richtungen gehen oft mit großen Schwankungsbreiten oder großen True Ranges einher. Dies gilt insbesondere zu Beginn einer Bewegung. Unspektakuläre Bewegungen können mit relativ engen Schwankungsbreiten einhergehen. Daher kann ATR verwendet werden, um die Dynamik hinter einer Bewegung oder einem Ausbruch zu validieren. Eine bullische Umkehr mit einem Anstieg des ATR würde einen starken Kaufdruck anzeigen und die Umkehr verstärken. Ein bärischer Durchbruch der Unterstützung mit einem Anstieg des ATR würde einen starken Verkaufsdruck anzeigen und den Durchbruch der Unterstützungslinie verstärken.
Zusammenfassung:
- ATR ist ein geglätteter gleitender Durchschnitt der Volatilität über einen bestimmten Zeitraum.
- Er kann auf den Devisen-, Index-, Aktien- und Rohstoffmärkten verwendet werden.
- Ein gleitender Durchschnitt von 14 Tagen ist die empfohlene Grundlage für die Average True Range, aber auch andere Zeiträume können für kürzere oder längere Zeiträume verwendet werden.
- ATR wird häufig verwendet, um zu beurteilen, wann und wo eine Position eingegangen oder verlassen werden sollte und zu welchem Preisniveau ein Trailing oder Guaranteed Stop implementiert werden sollte.
- Obwohl ATR in dieser Hinsicht nützlich ist, sollten Sie es in Verbindung mit anderen Indikatoren verwenden, um Prognosen zu bestätigen.
Kostenlose Trading-Tools und Ressourcen
Denken Sie daran, dass Sie über einige Trading-Erfahrung und Kenntnisse verfügen sollten, bevor Sie sich für den Handel mit Indikatoren entscheiden. Sie sollten die Nutzung der von uns angebotenen Bildungsressourcen wie die NAGA Academy oder ein Demo-Handelskonto in Betracht ziehen. Die NAGA Academy bietet Ihnen eine Vielzahl von kostenlosen Trading-Kursen zur Auswahl, die sich alle mit unterschiedlichen Finanzkonzepten oder -prozessen befassen – wie beispielsweise den Grundlagen der Analyse –, um Ihnen dabei zu helfen, ein besserer Trader zu werden.
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Quellen:
https://chartschool.stockcharts.com
