En lugar de utilizar únicamente tu propio criterio, puedes recurrir a distintas medidas estadísticas de la volatilidad de los precios. Una de las más populares es el indicador de rango verdadero promedio (ATR), que mide el movimiento promedio de un par de divisas —o de una acción, materia prima, entre otros activos— durante un período determinado.
Cómo utilizar esta guía de trading con ATR
- Para aprovechar al máximo esta guía, te recomendamos practicar la aplicación de esta estrategia de trading con el indicador ATR.
- La mejor manera de probar estas estrategias sin riesgo es mediante una cuenta demo, que te brinda acceso a nuestra plataforma de trading y USD 10,000 en fondos virtuales para practicar.
- Cuando encuentres una estrategia con la que te sientas seguro, puedes pasar a una cuenta real con fondos para aplicar la ventaja que hayas desarrollado.
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¿Qué es el indicador ATR?
El indicador de rango verdadero promedio (ATR) muestra cuánto se ha movido el precio de un activo durante un período determinado. En otras palabras, refleja el nivel de volatilidad del activo. Ayuda a los traders a estimar cuánto podría moverse en el futuro el precio de un par de divisas, una acción, una materia prima o una criptomoneda. También resulta útil para decidir a qué distancia colocar un stop loss o un objetivo de ganancias.
El rango verdadero promedio aparece en el gráfico de trading como una sola línea de media móvil, calculada a partir de los rangos verdaderos. Generalmente se representa en un gráfico de velas, donde resulta sencillo identificar la volatilidad y las brechas de precios. Estos gráficos son útiles porque permiten detectar posibles puntos de entrada y salida para las posiciones.
El indicador de rango verdadero promedio se creó originalmente para utilizarse en el mercado de materias primas, pero posteriormente se extendió a numerosos mercados, incluidos el trading de Forex, el trading de acciones e incluso el trading de criptomonedas. El indicador también puede utilizarse en estrategias de trading a largo y corto plazo, como el trading de posición, el swing trading, el day trading y el scalping.
El indicador ATR fue descrito por primera vez en 1978 por el reconocido analista técnico J. Welles Wilder Jr., creador de varios indicadores técnicos, entre ellos el índice de fuerza relativa (RSI), el índice direccional promedio (ADX) y el SAR parabólico.
¿Cómo funciona el ATR?
El ATR funciona calculando un promedio del rango verdadero, la medida clásica del rango de movimiento del precio de un activo. El rango verdadero promedio, en cambio, es una media móvil suavizada de los valores del rango verdadero que busca facilitar a los traders la evaluación de la volatilidad de un activo.
El indicador ATR es una clase de media móvil del movimiento del precio del activo, generalmente calculada para un período de 14 días, aunque este puede variar según tu estrategia de trading.
Cuando la línea sube, significa que la volatilidad del activo está aumentando. Cuando baja, indica que la volatilidad está disminuyendo. El ATR no muestra la dirección en la que se mueve el activo.
El gráfico del US Tech100 que aparece a continuación muestra cómo el ATR refleja períodos de alta y baja volatilidad:
Solo con fines ilustrativos. El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros.
Utilizar el valor del ATR resulta adecuado para colocar un stop loss, ya que permite situarlo a la mayor distancia posible para evitar el ruido del mercado y, al mismo tiempo, utilizar el stop loss más ajustado que permita lograrlo.
Ten en cuenta que el rango verdadero promedio no representa ni indica tendencias del mercado, sino únicamente la volatilidad y las brechas de precios. Como siempre, los indicadores técnicos suelen funcionar mejor cuando se combinan con otros. En este caso, el índice direccional promedio (ADX) puede utilizarse junto con el ATR para medir la fuerza de una tendencia. Otros indicadores que pueden ayudar a evaluar los niveles de volatilidad son las bandas de Bollinger y los canales de Keltner.
De este modo, una estrategia de trading integral puede contemplar todos los aspectos de la acción del precio, la tendencia y la volatilidad del mercado.
El indicador ATR está disponible en nuestra plataforma de trading en línea, WebTrader. Nuestra galardonada plataforma permite a los traders personalizar indicadores y herramientas técnicas, agregar herramientas de dibujo a los gráficos de precios e identificar patrones gráficos para mejorar su estrategia de trading.
Cómo calcular el ATR: fórmula del rango verdadero promedio
Se calcula una nueva lectura del ATR al finalizar cada período. En un gráfico de un minuto, se calcula una nueva lectura cada minuto. En un gráfico diario, se calcula un nuevo ATR cada día. Todas estas lecturas se representan para formar una línea continua, lo que permite a los traders observar cómo ha cambiado la volatilidad con el paso del tiempo.
Como el ATR se basa en cuánto se mueve cada activo, la lectura de un activo no debe compararse de manera aislada con la de otros. Para comprender mejor este indicador técnico, veamos cómo se calcula.
Para obtener la «A», es decir, el promedio, primero es necesario calcular el rango verdadero (TR).
El TR es el mayor de los siguientes valores:
- Máximo actual menos el cierre anterior
- Mínimo actual menos el cierre anterior
- Máximo actual menos el mínimo actual
No importa si el número es positivo o negativo. Para el cálculo se utiliza el valor absoluto más alto.
Los valores se registran cada día y después se calcula un promedio. Si el ATR se promedia durante 14 períodos, su fórmula es la siguiente: ATR = [(ATR anterior × 13) + TR actual] / 14
Cómo operar con el indicador ATR
Cuando detectes las señales de volatilidad del ATR y quieras abrir una operación, puedes hacerlo mediante derivados como los CFD. Los derivados te permiten operar tanto con precios al alza como a la baja. Por lo tanto, según lo que creas que ocurrirá con el precio del activo, puedes abrir una posición larga o corta y utilizar el ATR como referencia para establecer los niveles de salida.
Sigue estos pasos para operar con el ATR:
- Operar con cualquier indicador técnico requiere paciencia y la capacidad de esperar una confirmación. El ATR se utiliza principalmente para optimizar los niveles de stop loss y take profit.
- Para comenzar a operar con el ATR, abre una cuenta. Elige una cuenta real para operar de inmediato o practica primero con nuestra cuenta demo con fondos virtuales.
- Elige tu instrumento financiero. El ATR puede aplicarse en todos los mercados financieros, especialmente en los más volátiles, como Forex, las criptomonedas y las acciones.
- Explora nuestra plataforma de trading en línea. Ofrecemos una amplia variedad de indicadores técnicos, además del ATR, así como herramientas para ejecutar órdenes rápidamente que, a su vez, te ayudan a gestionar el riesgo.
Las siguientes estrategias para operar con el ATR son únicamente orientativas y no garantizan ganancias.
El ATR en el trading de Forex
Los traders utilizan el ATR en Forex para estimar cuánto podría moverse diariamente el precio de un par de divisas. Esta información puede utilizarse para determinar a qué distancia del punto de entrada conviene colocar un objetivo de ganancias o un stop loss.
Por ejemplo, si el ATR muestra un valor de 100 pips y la tendencia observada ya ha superado los 100 pips, existe una mayor probabilidad de que esa tendencia esté llegando a su fin.
El siguiente gráfico del precio del EUR/USD muestra cómo un trader puede utilizar el ATR para estimar cuánto podría moverse el precio.
Solo con fines ilustrativos. El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros.
- En el momento de la vela destacada, el ATR es de 120 pips, como muestran la línea azul y el valor situado a la derecha del indicador.
- Al comienzo del día se abre una posición corta.
- El objetivo de ganancias se establece utilizando el valor del ATR de 120 pips.
Cómo utilizar el ATR para colocar el stop loss
También puedes utilizar el ATR para colocar tu stop loss aplicando el mismo principio. Como el ATR ofrece una buena referencia de cuánto podría moverse el precio, puedes configurar el stop loss en función de esa información. Al colocarlo a una distancia acorde con el rango diario del movimiento del precio del activo, puedes evitar eficazmente el «ruido» del mercado, es decir, los movimientos temporales al alza y a la baja que se producen mientras el precio avanza en una dirección general.
Si el precio alcanza el stop loss, esto significa que el rango diario está aumentando en dirección contraria a tu operación, por lo que conviene limitar las pérdidas lo antes posible.
Por lo tanto, utilizar el valor del ATR resulta adecuado para colocar un stop loss, ya que permite situarlo a la mayor distancia posible para evitar el ruido del mercado y, al mismo tiempo, utilizar el stop loss más ajustado que permita conseguirlo.
Conclusiones sobre el indicador ATR
El ATR no es un indicador direccional como el MACD, el estocástico o el RSI, sino un indicador de volatilidad particular que refleja el grado de interés o desinterés en un movimiento. Los movimientos fuertes en cualquier dirección suelen ir acompañados de rangos amplios o rangos verdaderos elevados. Esto ocurre especialmente al comienzo de un movimiento. Los movimientos poco contundentes pueden presentar rangos relativamente estrechos. Por ello, el ATR puede utilizarse para validar el impulso que existe detrás de un movimiento o una ruptura. Una reversión alcista acompañada de un aumento del ATR mostraría una fuerte presión compradora y reforzaría la reversión. Una ruptura bajista del soporte con un aumento del ATR mostraría una fuerte presión vendedora y reforzaría la ruptura de la línea de soporte.
Resumen:
- El ATR es una media móvil suavizada de la volatilidad durante un período determinado;
- Puede utilizarse en los mercados de Forex, índices, acciones y materias primas;
- La media móvil de 14 días es la base recomendada para el rango verdadero promedio, aunque pueden utilizarse otros períodos para marcos temporales más cortos o más largos;
- El ATR suele utilizarse para evaluar cuándo y dónde entrar o salir de una posición, así como el nivel de precio en el que se debe implementar un stop dinámico o garantizado;
- Aunque el ATR es útil para estos fines, conviene utilizarlo junto con otros indicadores para confirmar las previsiones.
Herramientas y recursos gratuitos de trading
Recuerda que debes contar con ciertos conocimientos y experiencia de trading antes de decidir operar con indicadores. Considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading entre los que puedes elegir. Cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente —como los fundamentos del análisis— para ayudarte a convertirte en un mejor trader.
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Fuentes:
https://cmtassociation.org
https://chartschool.stockcharts.com
