Los indicadores técnicos pueden marcar una gran diferencia al operar. Entre las estrategias más populares para identificar tendencias emergentes y habituales se encuentra el cálculo de la media móvil (MA).
Puntos clave sobre las medias móviles
- Una media móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico que suaviza las fluctuaciones de precios para ayudar a los traders a identificar tendencias del mercado y distinguir entre el ruido normal del mercado y los cambios de tendencia reales.
- Las medias móviles se utilizan ampliamente en los mercados financieros para identificar tendencias emergentes y habituales, y funcionan tanto como niveles de soporte/resistencia como indicadores de momentum.
- Existen diferentes tipos de medias móviles, como las medias móviles simples (SMA) y las medias móviles exponenciales (EMA), cada una con métodos de cálculo e implicaciones de trading particulares.
- Los traders utilizan medias móviles con diferentes marcos temporales (por ejemplo, 10, 20, 50, 100 o 200 periodos) según su estrategia de trading. Los periodos más largos suelen utilizarse para analizar tendencias a largo plazo y reducir el ruido generado por la volatilidad del mercado.
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¿Qué son las medias móviles?
Una media móvil es simplemente una forma de suavizar las fluctuaciones de precios para ayudarte a distinguir entre el “ruido” habitual del mercado y los cambios de tendencia reales.
Las líneas de media móvil de un periodo determinado no muestran el precio de un momento concreto. En su lugar, cada punto de estas líneas representa el precio de cierre promedio de un número específico de periodos anteriores ya completados.
Por ejemplo, en cualquier momento, una media móvil de 200 periodos muestra el precio promedio de los últimos 200 periodos. En un gráfico diario, la media móvil de 200 periodos está formada por una serie de precios de cierre promedio de los últimos 200 días.
Solo con fines ilustrativos
A medida que se añade cada nuevo precio de cierre, el más antiguo se elimina del cálculo, de ahí el término media móvil. En otras palabras, estas medias son “móviles” porque, con cada nueva vela, el cálculo sustituye el precio de cierre más antiguo por el más reciente.
Tipos y fórmulas de las medias móviles
También es importante señalar que existen dos tipos principales de medias móviles (MA): las medias móviles exponenciales (EMA) y las medias móviles simples (SMA).
Fórmula de la media móvil simple (SMA)
La media móvil simple (SMA) calcula el promedio de los últimos n precios, donde n representa el número de periodos para los que deseas obtener el promedio:
SMA = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Por ejemplo, una SMA de cuatro periodos con precios de 1.2640, 1.2641, 1.2642 y 1.2641 da como resultado una media móvil de 1.2641 mediante el cálculo [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
Aunque saber calcular un promedio simple es una habilidad útil, las plataformas de trading como NAGA WebTrader lo calculan por ti. Por ejemplo, solo debes seleccionar el indicador SMA en la lista de indicadores de trading, aplicarlo al gráfico y ajustar el periodo de la media móvil.
Normalmente, los indicadores se ajustan desde la configuración de la media móvil.
Fórmula de la media móvil exponencial (EMA)
La media móvil exponencial (EMA) es un promedio ponderado de los últimos n precios, en el que la ponderación disminuye de forma exponencial con cada precio o periodo anterior. En otras palabras, la fórmula otorga más peso a los precios recientes que a los precios pasados.
EMA = [Cierre - EMA anterior] * (2 / n+1) + EMA anterior
Por ejemplo, una EMA de cuatro periodos con precios de 1.5554, 1.5555, 1.5558 y 1.5560, donde el último valor es el más reciente, da como resultado una EMA actual de 1.5558 mediante el cálculo [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].
Al igual que con la SMA, las plataformas de gráficos realizan por ti todos los cálculos de la EMA. Selecciona la EMA en la lista de indicadores de una plataforma de gráficos y aplícala a tu gráfico. Accede a la configuración de la media móvil y ajusta el número de periodos que debe calcular el indicador, por ejemplo, 15, 50 o 100 periodos.
Ventajas y desventajas de las medias móviles
Las medias móviles son un componente fundamental de muchos indicadores técnicos y resultan esenciales para comprender numerosos conceptos de trading. Sin embargo, ninguna herramienta está libre de limitaciones, y los recursos que podrían ser útiles para invertir pueden convertirse en desventajas si se utilizan de forma incorrecta porque los traders no comprenden sus límites.
Ventajas de las medias móviles (MA)
Los indicadores de media móvil presentan dos ventajas frente a otros tipos de líneas de tendencia.
1. Aclaran la dirección de la tendencia
Al representar una serie de precios promedio durante un periodo determinado, en lugar de precios en tiempo real, las medias móviles filtran los movimientos aleatorios del precio y ofrecen una imagen más clara y uniforme de la tendencia durante el periodo que abarcan, en comparación con una serie de patrones de velas japonesas. Como las medias móviles son líneas de tendencia dinámicas y cambiantes, pueden ofrecer una perspectiva útil de las fluctuaciones de precios más sutiles dentro de la tendencia general, que las líneas de tendencia rectas o los canales dibujados manualmente podrían pasar por alto.
2. Suelen ser líneas de soporte y resistencia más confiables
Suelen ser líneas de soporte y resistencia más confiables porque las medias móviles se ven iguales en todos los gráficos: se construyen mediante una fórmula matemática objetiva. Por eso, a diferencia de las líneas de tendencia y los canales, un tipo y una duración determinados de media móvil para un marco temporal concreto se ven igual en los gráficos de todos y muestran la misma perspectiva de la tendencia y del soporte/resistencia. Esta es una característica valiosa. Al observar las medias móviles más utilizadas y algunos de los mejores indicadores de trading, puedes comprender mejor las medias móviles y los niveles que el resto de los traders considera como soporte o resistencia. Esto te permite anticipar sus movimientos y aprovecharlos.
Desventajas de las medias móviles
Las desventajas del análisis con medias móviles se centran en su simplicidad y en la flexibilidad subjetiva de su uso.
1. Simplicidad
Aunque existen varios tipos de medias móviles, como las medias móviles exponenciales (EMA), que pueden utilizarse para reducir el retraso de los datos, las medias móviles inevitablemente asignan peso a valores históricos que pueden ser relevantes o no en el presente o en el futuro. Una media móvil simple no puede reflejar por sí sola los cambios en los fundamentos de una empresa o en el estado de la economía, ya que asigna el mismo peso a la actividad de trading de hace 10 periodos que a la actividad de ayer. El trading exige comprender a fondo todos los factores importantes, no solo los resultados de cálculos técnicos sencillos.
2. Subjetividad
Las medias móviles fueron desarrolladas por estadísticos para describir datos de series temporales e identificar tendencias. La duración de estas series y la interpretación de las tendencias dependen en gran medida de cada persona. Algunos programas utilizan medias móviles de 14 días, mientras que otros pueden usar medias móviles de 50 minutos o seis meses. Elegir el marco temporal más adecuado puede ser muy difícil, incluso después de comprender que las medias móviles más cortas suelen ser más volátiles.
Así como una línea de media móvil debe interpretarse correctamente, la acción del precio también debe analizarse de forma adecuada. Esto se debe a que una media móvil, por sí sola, no puede indicar a los traders qué constituye una desviación o correlación significativa. Los precios están determinados por las fuerzas de oferta y demanda que ejercen compradores y vendedores.
Por su simplicidad y subjetividad, las medias móviles aportan información, pero nunca ofrecen conclusiones definitivas.
Ejemplos de medias móviles
Las medias móviles de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 periodos se siguen ampliamente en la mayoría de los mercados y marcos temporales. Constituyen la selección estándar de medias móviles de menor y mayor duración y generan cierto efecto de profecía autocumplida. Indican niveles de soporte/resistencia porque los traders creen que funcionan como tales.
Las medias móviles de periodos más largos son indicadores de soporte/resistencia especialmente populares. Por ejemplo, incluso la prensa financiera general suele mencionar si un índice bursátil importante cruza su media móvil de 50 o 200 días. Los medios financieros también destacan rápidamente si un par importante alcanza o cruza una media móvil de mayor duración, como la de 50, 100 o 200 días. Del mismo modo, como las medias móviles de marcos temporales más largos contienen datos más antiguos, las medias de 20, 50 o 200 días, semanas o meses reciben más atención, ya que ofrecen niveles de soporte/resistencia mucho más significativos que esas mismas duraciones en marcos temporales más cortos.
Puedes probar pequeñas variaciones de estos periodos. Por ejemplo, algunos traders prefieren acortar el periodo de cálculo para adelantarse al mercado, aunque corren el riesgo de recibir una señal falsa o prematura. Los periodos de cálculo ligeramente más largos o más cortos tienen sus propias ventajas y desventajas. A continuación, presentamos un resumen.
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Cómo utilizar las medias móviles en el trading
Para comprender y utilizar las medias móviles en el trading online, debes conocer las ventajas y desventajas relativas de los periodos más largos y más cortos, así como las medias más antiguas que aparecen en gráficos diarios o mensuales frente a las medias más recientes de marcos temporales más cortos.
Esto es lo que necesitas saber para decidir qué configuración de media móvil utilizar.
Periodos más cortos
Los periodos más cortos (5, 10 y 20 periodos) responden más rápido a los cambios de precio, pero ofrecen niveles de soporte/resistencia más débiles y menos significativos
Ventajas:
- Responden mejor a los cambios de precio e indican con mayor rapidez un cambio de tendencia.
- Muestran mejor las tendencias a corto plazo.
- Pueden advertir sobre cambios de tendencia cuando cruzan medias móviles de mayor duración.
Desventajas:
- Ofrecen niveles de soporte/resistencia más débiles y menos significativos. Por eso, cuando se superan o se mantienen, no generan señales de continuación o reversión de tendencia tan confiables como las medias móviles de mayor duración.
- Las medias móviles de menor duración no muestran la tendencia general tan bien como las de mayor duración cuando los precios fluctúan, porque siguen demasiado de cerca cada movimiento del precio.
Periodos más largos
Los periodos más largos (50, 100 y 200 periodos) responden menos a los cambios de precio, pero ofrecen niveles de soporte/resistencia más sólidos y significativos
Ventajas:
- Los niveles de soporte/resistencia más sólidos y significativos proporcionan señales más confiables de continuación o reversión de tendencia cuando se superan o se mantienen.
- Muestran mejor la tendencia general que las medias móviles de menor duración cuando los precios son volátiles, ya que se necesita una tendencia más sostenida para mover estas medias.
Desventajas:
- Cuanto mayor es la duración, mayor es el retraso respecto a la acción actual del precio.
MA más recientes frente a MA más antiguas
Las mismas ventajas y desventajas se aplican al comparar medias móviles más recientes con medias móviles más antiguas.
Las mismas duraciones en gráficos de marcos temporales más largos contienen datos más antiguos que en gráficos de marcos temporales más cortos. Por lo tanto, una media móvil de 200 días representa un soporte/resistencia mucho más significativo que una media móvil de 200 horas, pero responde menos a los cambios de precio y de tendencia.
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Ejemplos del comportamiento de las medias móviles
Veamos algunos ejemplos de cómo se comportan las medias móviles simples a largo y corto plazo. En las siguientes figuras, cuanto más corta es la media móvil, más de cerca sigue al precio. Cuanto más larga es, más uniforme se vuelve y con menor frecuencia tiende a ser superada.
Solo con fines ilustrativos
Este es un gráfico semanal del EURUSD, lo que significa que cada vela muestra el movimiento del precio del par de divisas euro-dólar estadounidense durante una semana.
Observa que:
- La media móvil de menor duración muestra los cambios de precio más rápido que la media móvil de mayor duración: la media móvil de 10 periodos, la de menor duración (naranja), sigue el precio más de cerca que las demás. En cambio, las medias móviles de 50 (verde) y 200 periodos (negra), de mayor duración, son progresivamente más uniformes. La media móvil de 200 periodos es casi plana, lo que refleja lo reducido que fue el cambio neto del precio durante el periodo mostrado, a pesar de la volatilidad. Este es un punto potencialmente crucial que podrías haber pasado por alto al observar únicamente las velas.
- Las medias móviles de mayor duración ofrecen mejores niveles de soporte/resistencia: la media móvil de 10 semanas, de menor duración, se supera varias veces, con mucha más frecuencia que la de 50 semanas (dos veces) o la de 200 semanas.
- Las medias móviles de menor duración son niveles de soporte/resistencia menos confiables que las de mayor duración.
Estrategias de trading con medias móviles
Aunque conviene observar las medias móviles más populares, los traders pueden experimentar, y de hecho lo hacen, con variaciones más o menos pronunciadas. Algunos utilizan medias móviles de duración ligeramente menor cuando buscan líneas de tendencia que respondan más rápido y les permitan detectar cambios antes que el resto del mercado, aunque esto aumenta el riesgo de recibir señales falsas. Otros optan por duraciones algo mayores para filtrar todas las tendencias excepto las más confirmadas. Esto puede reducir el número de operaciones perdedoras, pero también puede hacer que se pierdan algunos movimientos o que se obtengan menores beneficios en operaciones ganadoras debido a entradas y salidas más tardías. El mejor periodo de media móvil para ti dependerá de tu tolerancia al riesgo, nivel de experiencia, capacidad para supervisar operaciones en tiempo real y, por tanto, del marco temporal y estilo de trading que elijas.
Existen dos tipos habituales de estrategias con medias móviles: los cruces utilizados para señalar posibles cambios de tendencia.
- El precio cruza por encima o por debajo de una media móvil.
- Las medias móviles de menor duración cruzan por encima o por debajo de medias móviles más lentas y de mayor duración.
Cada tipo señala un cambio de momentum que podría indicar el inicio de una nueva tendencia.
El precio cruza por encima o por debajo de una media móvil
El primer método de cruce con medias móviles es el cruce del precio con una media móvil, que se produce cuando el precio atraviesa una media móvil importante. Por ejemplo, observa la siguiente figura. Cuando el precio cae por debajo de su media móvil simple de 50 periodos o SMA, puede ser una señal de que la tendencia está empezando a bajar. Cuando el precio supera su SMA de 50 periodos, puede indicar que la tendencia está comenzando a revertirse al alza.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Debes recordar dos puntos sobre esta estrategia de media móvil:
- Adapta tu tolerancia al riesgo a las condiciones del mercado. Si tu análisis técnico te da confianza en la tendencia, puedes estar más dispuesto a abrir posiciones parciales basándote en el cruce de medias móviles que, según tu análisis, suele señalar el inicio de una tendencia.
- ¿Qué media móvil debe cruzar el precio para ofrecer una señal de nueva tendencia? Aunque en el ejemplo utilizamos la SMA de 50 periodos, la elección dependerá de cuál o cuáles te proporcionen mejores resultados, es decir, de aquellas medias móviles que generen señales con suficiente anticipación para aprovechar la mayor parte del movimiento, pero no tan pronto como para producir más señales falsas de las que estás dispuesto a aceptar.
Cruce entre medias móviles
El otro tipo de indicador de reversión de tendencia basado en cruces de medias móviles se produce cuando:
- Una media móvil de menor duración cruza por encima de una media móvil más lenta y de mayor duración, lo que indica un momentum alcista.
- Una media móvil de menor duración cruza por debajo de una media móvil más lenta y de mayor duración, lo que indica un momentum bajista.
El cruce de la muerte y el cruce dorado forman parte de una de estas estrategias, en la que se utilizan las medias móviles de 50 y 200 días. La señal bajista aparece cuando la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días, lo que genera una señal de venta. Por el contrario, la señal alcista se produce cuando la SMA de 50 días supera la SMA de 200 días.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Lo que debes saber antes de utilizar medias móviles
El trading no consiste en determinar qué debería suceder desde un punto de vista lógico. Se trata de anticipar lo que hará la mayoría y actuar primero dentro del marco temporal que hayas elegido, antes de que eleve el precio hasta tu nivel de entrada o lo reduzca hasta tu precio de venta.
No pienses: ¿Qué debería suceder lógicamente?
Piensa: ¿Qué creerá la mayoría que harán los demás traders?
Este tipo de razonamiento es importante para las operaciones de swing trading que se pretenden cerrar en unos pocos días como máximo, o para el scalping y el day trading.
También es importante recordar que debes confirmar una señal de alguna manera. Si un indicador genera una señal de “compra” y la acción del precio genera una señal de “venta”, debes utilizar otros indicadores o marcos temporales diferentes hasta confirmar las señales.
Otro aspecto que debes tener presente es que nunca debes perder de vista tu estrategia de trading. Tus reglas de trading siempre deben aplicarse al utilizar indicadores.
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