Qué es el RSI: Definición e histori

El Índice de Fuerza Relativa, también conocido como RSI, es un poderoso indicador técnico que vigila cualquier cambio en los movimientos de los precios. J. Welles Wilder Jr fue un ingeniero mecánico estadounidense que desarrolló por primera vez la técnica del RSI entre varios otros indicadores técnicos. El RSI desempeña un papel clave en el mercado financiero, ya que adopta el papel de un oscilador de impulso. Analiza las fluctuaciones del movimiento del precio según los valores anteriores. Además, el RSI puede ser un indicador de sobrecompra y sobreventa de activos, así como de posibles giros de precios.

El indicador RSI oscila entre 0 y 100, y sus valores máximos y mínimos se definen en 70 y 30, respectivamente. Según J. Welles Wilder Jr cualquier indicación por encima de 70 se define como sobrecompra, mientras que cualquiera por debajo de 30 se considera sobreventa. En este artículo, proporcionaremos una breve orientación sobre las características del RSI, cómo calcular el indicador RSI, algunas estrategias a seguir, y más.

¿Qué es un indicador de impulso?

Un indicador de impulso es una herramienta útil para los operadores y analistas que les ayuda a determinar los puntos en los que el mercado puede tener o tendrá alternancias. Mide los movimientos a corto plazo del precio, así como las tendencias generales. Para proporcionar seguridad frente a esas fluctuaciones del precio, un indicador de impulso genera una señal de “sobrecompra” o de “sobreventa” del RSI. Estas señales son utilizadas por los especialistas para examinar el comportamiento del mercado.

Cómo leer el indicador RSI

Para entender la función del Índice de Fuerza Relativa es necesario primero conocer a fondo la forma de interpretar un indicador RSI. El RSI oscila entre 0 y 100. Cuando el índice supera el valor de 30, se interpreta como una señal de esperanza, y cuando se sitúa por debajo de 70 constituye una indicación de alarma.

Básicamente, cuando un valor absoluto está sobrevalorado o sobrecomprado, el valor del RSI supera el indicador de 70, lo que puede dar lugar a un posible retroceso correctivo del precio o a un cambio de tendencia. Por otra parte, cuando un activo está sobrevendido o su precio está infravalorado, entonces el valor del RSI cae por debajo de 30. De este modo, puede indicar los giros del mercado.

Es necesario subrayar que es crucial examinar el comportamiento del RSI durante una tendencia. Cuando hay una tendencia alcista el indicador RSI se mueve en una zona por encima del valor de 30 y la mayoría de las veces llega a 70. Sin embargo, cuando hay una tendencia bajista se mueve en una zona diferente con su valor a menudo por debajo de 30 y muy raramente llega a 70. Con estas indicaciones, es posible controlar la dirección de la tendencia del mercado.

¿Cómo se calcula el RSI? Cálculo y fórmula del indicador RSI

El RSI es uno de los indicadores más populares que utilizan los operadores de todo el mundo. El cálculo del RSI se puede realizar mediante una sencilla fórmula de dos etapas. El primer paso es resolver la siguiente ecuación:

• RS = (ganancias medias en Z períodos)/(pérdidas medias en Z períodos)
  Ten en cuenta que RS significa la Fuerza Relativa inicial

Para calcular el RS es necesario seguir el comportamiento del activo a lo largo de 14 días. Si, por ejemplo, en los primeros 10 días el mercado cerró al alza, calculamos la ganancia media de los diez días y la dividimos entre 14. Además, si en los siguientes 4 días el mercado cerró a la baja, calculamos la pérdida media de los 4 días y la dividimos entre 14. Después de calcular el RS, el valor real del RSI proviene de la siguiente fórmula:

• RSI = 100 - (100 /1 + RS)

Una vez que se dispone de la estadística media de un período de 14 días, se puede pasar a la última etapa de cálculo de los valores del RSI, como se indica a continuación:

Durante este paso, sumamos el precio medio anterior con el valor actual tanto para las pérdidas como para las ganancias. Esta técnica de cálculo del RSI se utiliza para suavizar el valor del RSI. Además, es importante mencionar que el RSI es un valor indicador y se expresa en porcentaje. Su precio escala de 0 a 100.

Por supuesto, utilizar la técnica de 14 periodos no es la única opción. Depende de la estrategia que elija seguir. Puedes tener un plan a corto plazo y como resultado, el marco de tiempo se acorta de un período de 9 a 11 días. Por otro lado, un operador a largo plazo amplía su escala de tiempo de 20 a 30 días.

Cómo leer las señales RSI

Una vez que se realiza el cálculo del RSI, la mayoría de los operadores utilizan este índice para decidir sobre sus futuros movimientos de inversión. Estas predicciones están asociadas a las señales de compra y venta. Sin embargo, el punto clave es reconocerlas e interpretarlas correctamente. Cuando el indicador RSI se sitúa en (=30) o entra en la zona de sobreventa (<30), se descifra como una señal de compra. Por otro lado, cuando supera el valor de 70 y entra en la zona de sobrecompra es una señal de venta. En la siguiente imagen se definen algunos ejemplos de los periodos de sobrecompra y sobreventa del RSI.

En el gráfico, los círculos azules indican la zona de sobrecompra del RSI, mostrando así señales de venta. Por otro lado, los círculos rojos marcan los momentos en los que se generan potenciales señales de compra. Un inversor puede alcanzar importantes beneficios cuando compra un activo en un círculo rojo y lo vende en el azul.
Además, el indicador RSI ayuda a los operadores a comprender la tendencia de una acción. Si el valor es superior a 50, el activo tiene una tendencia positiva o, de lo contrario, negativa.

Cómo operar con el RSI. Estrategias de trading con el RSI

Los valores del RSI ayudan a los inversores a facilitar el proceso de definición de los puntos de negociación de entrada y salida. Por ello, se utiliza habitualmente en numerosas estrategias de trading. Veamos algunas de ellas.

Señales de compra y venta potenciales

Los inversores pueden utilizar el RSI para identificar los puntos de compra y venta. Cuando los valores del RSI son inferiores a 30, se genera una señal de compra. Informa a los inversores sobre una posible inversión. Por otro lado, cuando los niveles del RSI superan el valor de 70, se envía una señal de venta, alarmando al inversor sobre una posible atenuación en el precio y la necesidad de empezar a operar.

Niveles de sobrecompra y sobreventa (OBOS)

Se cree que el OBOS es una forma eficaz de entrar en el mercado de operaciones. Se considera una estrategia de línea de tendencia. Puede definir cuándo la línea de tendencia puede rebotar dando a los inversores la oportunidad de entrar en el mercado de forma dinámica.

En su núcleo se encuentra la idea de controlar el indicador RSI. Cuando se sitúa por debajo de 30, el mercado desarrolla condiciones de sobreventa del RSI y el precio tiende a aumentar. Si se produce este giro, a los operadores les resulta rentable comprar. Sin embargo, si el valor del índice supera los 70, el mercado entra en la zona de sobrecompra del RSI y cultiva las condiciones de una próxima caída del precio. Este escenario puede empujar a los operadores a vender sus acciones.

Además, las dos zonas están separadas por una línea recta que tiene un valor de 50. Cuando la tendencia del mercado es alcista, el indicador RSI está por encima de 50, de lo contrario, se mantiene por debajo de 50.

Divergencias del RSI

Los operadores, en su intento de captar las mejores oportunidades de inversión, vigilan constantemente el comportamiento de los activos en el mercado. Así, pueden notar diferencias entre la evolución del precio en el gráfico y el indicador RSI. Estas se conocen como divergencias del RSI, que también se pueden diferenciar como positivas y negativas.

La divergencia positiva se produce cuando el valor del precio alcanza mínimos superiores a los del indicador RSI. Esto es más adecuado cuando tiene lugar en la zona de sobreventa. Por otro lado, cuando los máximos del precio son superiores a los máximos del índice entonces hablamos de una divergencia negativa. Esto es más preferible que ocurra en la zona de sobrecompra.

Los operadores creen que tener una señal de divergencia positiva o negativa es un indicador más eficaz para comprar o vender, en lugar de tener una señal de sobreventa o sobrecompra en solitario. Una divergencia positiva indica un impulso a corto plazo en el precio del activo. En cambio, una negativa implica una caída a corto plazo del valor del título.

Oscilaciones del fallo del RSI: Alcistas y Bajistas

El swing de fallo es otra técnica del RSI que puede tener lugar durante los cambios de tendencia (tendencias alcistas/bajistas). Este tipo de estrategia se suele implementar cuando el RSI no coincide con el punto alto o bajo de una tendencia alcista o bajista respectivamente. El swing de fallo puede dividirse en dos tipos:

• Oscilación del fallo del RSI: Alcista. Se produce cuando el valor del RSI entra en la zona de sobreventa del RSI (por debajo de 30), rebota por encima de 30, luego sigue una ruptura y por último alcanza su máximo anterior
• Oscilación del fallo del RSI: Bajista. Una oscilación de fracaso bajista se produce cuando el indicador RSI supera el valor de 70 y luego retrocede y sigue un rebote repentino que no logra superar el valor de 70 y el indicador vuelve a su mínimo anterior.

Las confirmaciones de la tendencia de Cardwell

Andrew Cardwell es un especialista que tomó como base el trabajo de Wilder sobre el indicador RSI y lo llevó a un nivel superior. Como resultado, el Índice de Fuerza Relativa se convirtió en una herramienta esencial para prever los retrocesos del mercado y confirmar las tendencias. Su teoría sugiere que la divergencia del RSI debería validar las tendencias y no conducir a una reversión inevitable. Además, se basa en tres afirmaciones principales:

• La divergencia alcista se produce exclusivamente en una tendencia bajista.
• La divergencia bajista sólo se produce en una tendencia alcista.
• Tanto las divergencias alcistas como las bajistas suelen dar lugar a una breve corrección del precio y no a una verdadera inversión de la tendencia.

Reversos positivos y negativos

Según Andrew Cardwell, los Reversos Positivos y Negativos son diferentes de las divergencias bajistas y alcistas, que se forman durante una tendencia alcista o una tendencia bajista respectivamente.

Una inversión positiva implica que el valor del RSI sea un mínimo inferior al del activo. El mínimo del RSI no cae por debajo del valor de sobreventa, sino que se sitúa entre los valores de 30 y 50. Una inversión negativa, en consecuencia, se produce cuando el RSI forma un alto más alto que el alto del valor. En esta situación, el indicador RSI se sitúa entre 50 y 70 y no entra en la zona de sobrecompra.

Conclusión

El índice de fuerza relativa es un oscilador de impulso muy utilizado por muchos operadores. Les permite controlar el comportamiento de un valor y les informa puntualmente de los cambios en las tendencias del mercado. La mayoría de los expertos en comercio de divisas lo consideran una herramienta valiosa para seguir y analizar las señales de comercio. El RSI está disponible en muchas plataformas de trading como NAGA, donde se puede probar su aplicación con una cuenta demo gratuita.