Was ist der Average Directional Index (ADX Indikator)?

Ein starker Trend ist einer der entscheidenden Faktoren, die Anlegern helfen, ihre Handelsentscheidungen zu treffen und potenzielle Gewinne zu steigern. Es ist nicht nur wichtig, die aktuelle Richtung des Trends zu verstehen, sondern auch, wie stark er ist. Hier kommt der Average Directional Index oder kurz ADX zum Einsatz. Es ist ein weit verbreiteter Indikator für die technische Analyse, mit dem Händler analysieren können, ob sich der Markt im Trend befindet, und die Trendstärke messen können. Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles, was Sie über ADX Indikator erklärt haben möchten: Funktionen, ADX Indikator Berechnung, Vor- und Nachteile und mehr.

Was ist der Average Directional Index? Eine ADX Indikator Erklärung

Der Average Directional Index (ADX) ist ein technischer Indikator, der von Welles Wilder entwickelt wurde, um die Trendstärke zu messen. Viele Händler nutzen es, um die Kauf- oder Verkaufssignale und um Perioden zu erkennen, in denen es besser ist, die Investition zu halten. Obwohl es ursprünglich für den Rohstoffmarkt gedacht war, wird es heutzutage effizient mit anderen Arten von Finanzinstrumenten wie Aktien, Devisen, Indizes usw. verwendet.

Bei der Überwachung der Marktbewegungen kann der ADX-Indikator zwischen 0 und 100 liegen. Laut Wilder weisen Werte über 25 auf einen starken Trend hin, während Werte unter 20 auf einen schwachen Trend hindeuten, was darauf hindeutet, dass der Markt innerhalb der Handelsspanne schwankt.

Der erweiterte ADX Indikator wird üblicherweise zusammen mit zwei anderen Indikatoren implementiert, es sind ein positiver Richtungsindikator (+DI) und ein negativer Richtungsindikator (-DI), die auf diese Weise durch drei Linien auf dem Diagramm dargestellt werden.

• Die ADX Linie hilft Händlern, die Stärke des Trends zu erkennen, nicht die Richtung
• +DI Linie bestimmt die Stärke der Preisbewegung nach oben
• -DI Linie zeigt die Stärke der Abwärtsbewegung des Preises

Bei den ADX Indikator Einstellungen wird der Zeitrahmen normalerweise durch einen Zeitraum von 14 Tagen dargestellt. Es kann jedoch je nach Strategie, Stil und Art des Vermögenswerts des Händlers geändert werden.

Der Average Directional Index (ADX) im Vergleich zum Aroon Indikator

Der ADX und der Aroon Indikator haben viel gemeinsam. Beide verfolgen die Trendstärke. Sie sind jedoch nicht gleich. Im Gegensatz zum ADX, der durch drei Linien auf dem Chart gebildet wird, wird der Aroon Indikator nur durch zwei repräsentiert, den Aroon Up und den Aroon Down. Darüber hinaus fallen die Linien dieser Indikatoren aufgrund der Unterschiede in den Berechnungen nicht an den Kreuzungspunkten zusammen.

So berechnen Sie den Average Directional Index

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Average Directional Index zu berechnen:

1.  Zunächst müssen die Werte des positiven und des negativen DMI (Directional Movement Indicator) ermittelt werden. Berechnen Sie die Aufwärtsbewegung und die Abwärtsbewegung:

Aufwärtsbewegung = Aktuelles Hoch – Hoch von gestern

Abwärtsbewegung = Tief von gestern - Aktuelles Tief

1. Wenn der Wert der Aufwärtsbewegung größer als der Wert der Abwärtsbewegung und größer als 0 ist, dann ist +DM=Aufwärtsbewegung, sonst +DM=0.

Wenn der Wert der Abwärtsbewegung größer als der Wert der Aufwärtsbewegung und größer als 0 ist, dann ist -DM=Abwärtsbewegung, sonst -DM=0.

1. Verwenden Sie die folgende Formel, um den positiven und negativen DI zu berechnen.

+DI = 100*EMA von +DI / ATR eines bestimmten Zeitraums (normalerweise 14 Tage)

-DI = 100*EMA von -DI / ATR eines bestimmten Zeitraums (normalerweise 14 Tage)

EMA steht für Exponential Moving Average.

ATR ist die Abkürzung für Average True Range.

1. Berechnen Sie den ADX:

ADX = 100 * EMA des Absolutwerts von (Positive DI - Negative DI) / (Positive DI + Negative DI)

Wie man ADX Indikator liest

Bevor wir mit der ADX Indikator Interpretation des Drei Linien Charts beginnen, wollen wir herausfinden, was die ADX Linie von sich aus sagen kann.

1. Es ist wichtig zu betonen, dass der ADX ein ungerichteter Indikator ist, was bedeutet, dass er nicht die Richtung des Trends, sondern nur seine Stärke misst. Daher wird der ADX-Wert sowohl in einem starken Aufwärtstrendmarkt als auch in einem Abwärtstrendmarkt steigen.
2. Wenn der Wert des ADX über 25 liegt, befindet sich der Markt im Trend. Anleger werden wahrscheinlich trendbasierte Strategien implementieren und je nach Trendrichtung Long- oder Short-Trades eröffnen.
3. Wenn der Wert des ADX unter 25 (oder 20) liegt, wird der Markt als trendlos bezeichnet, was bedeutet, dass er innerhalb der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus schwankt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Trader nicht trendende Strategien anwenden könnten.
4. Ein ADX-Wert nahe 50 signalisiert einen extrem starken Trend, während Werte über 50 in jeder Art von Markt ziemlich selten vorkommen.
5. Wenn die ADX Linie beginnt, sich nach unten zu bewegen, ist dies ein Signal, dass der aktuelle Trend ein schwacher Trend ist. Beachten Sie, dass dies nicht unbedingt die Umkehrung des Trends anzeigt.

Wenn es darum geht, den ADX zusammen mit +DI und -DI zu lesen, können Sie Folgendes herausfinden.

1. Wenn der +DI über dem -DI liegt und der ADX Indikator über dem Wert von 25 liegt, ist dies ein Zeichen, dass ein starker bullischer Trend vorliegt.
2. Wenn der +DI unter dem -DI liegt und der ADX über dem Wert von 25 liegt, ist dies das Signal für den starken rückläufigen Markttrend.
3. Wenn der ADX unter dem Wert von 20 liegt, während sich +DI und -DI kontinuierlich überkreuzen, deutet dies auf einen trendlosen Markt, einen Seitwärtsmarkt,  hin.

Wie wird ADX Indikator beim Trading verwendet?

Das Kernmerkmal des Average Directional Index ist die Fähigkeit zu erkennen, ob sich der Markt in einem Trend befindet, und die Stärke dieses Trends zu bestimmen. Obwohl die Linie des ADX selbst die Richtung der Preisbewegung nicht definieren kann, könnte sie in Kombination mit +DI/-DI oder anderen technischen Indikatoren ein nahtloses Werkzeug sein, das Anlegern hilft, sich für Short- oder Long-Trades zu entscheiden Weg, die optimale Seite in ihren Handelsstrategien zu behalten. Wenn beispielsweise der +DI über dem -DI liegt, sollten Trader den bullischen Markt ausnutzen und Long-Positionen eröffnen. Umgekehrt, wenn der +DI unter dem -DI liegt, ist dies eine Gelegenheit, den Long-Trade zu schließen oder die Short-Position einzugehen.

Beachten Sie, dass der ADX ein nachlaufender Indikator ist, was bedeutet, dass er keine zukünftigen Preisbewegungen vorhersagt, sondern nur auf den bereits etablierten Markttrend reagiert.

Was sind die Vorteile der Verwendung des ADX Indikators?

ADX ist aus mehreren Gründen ein weit verbreiteter technischer Indikator. Hier sind einige davon.

• ADX ist ein relativ nutzerfreundlicher und einfach zu implementierender Indikator, der das Handelserlebnis sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Anlegern verbessern könnte. Es ist jedoch wichtig, sich nicht mit seiner Richtung verwechseln zu lassen. Denken Sie daran, dass der ADX-Wert steigen wird, unabhängig davon, ob der Markt einen starken Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend erlebt.
• Der ADX-Indikator ist am besten geeignet, um festzustellen, ob sich der Markt bewegt oder im Trend liegt. Auf diese Weise konnten Trader definieren, welche Strategie sie verwenden sollten: trendbasiert oder nicht-trendbasiert.
• ADX ist ein Momentum-Indikator. Durch die Analyse seiner Werte und die Identifizierung einer zunehmenden Dynamik können Händler Vertrauen gewinnen und länger im Handel bleiben, anstatt ihn zu verlassen, bevor der Trend endet, und auf diese Weise potenziell höhere Gewinne erzielen.

Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung des ADX Indikators?

Jeder technische Indikator hat seine Vor- und Nachteile, einfach weil er nur eine gewisse Bandbreite an Funktionen hat. Hier sind die wichtigsten Einschränkungen des Average Directional Index.

• Als nachlaufender Indikator reagiert der ADX auf einen bereits bestehenden Trend, er kann ihn nicht vorhersehen. Daher kann es auch einige Lücken zwischen der Preisbewegung und der ADX Linie geben. 
• +DI und -DI können dazu neigen, irreführende Signale zu erzeugen, insbesondere wenn die Preisvolatilität hoch ist. 
• ADX ist wie jeder andere Indikator möglicherweise nicht so effizient, wenn er allein implementiert wird. Daher wird empfohlen, es in Kombination mit anderen technischen Tools wie RSI, Stochastik-Oszillator, MACD und anderen zu verwenden.

Bedenken Sie es bei der Entwicklung Ihrer ADX Indikator Strategie.

Verwendungsbeispiel für einen ADX Indikator 

Betrachten wir ein Beispiel für die Verwendung des ADX-Indikators auf dem Index Markt. Lassen Sie uns zunächst auf die ADX Linie achten, die separat betrachtet wird. Wenn es den Wert von 25 überschreitet, wird der Trend als stark angesehen, andernfalls, wenn es den Wert von 20 unterschreitet, wird der Trend als schwach angesehen.

Durch die Analyse des Drei Linien-Charts können Sie feststellen, dass auf die Periode des Ranging-Marktes, die durch mehrere Überkreuzungen von +DI und -DI gekennzeichnet ist, die bullische Überkreuzung folgt. Berücksichtigt man, dass auch die ADX Linie einen Anstieg über die Schwelle von 25 aufweist, kann man sagen, dass sich der DAX 30-Index in einem starken Aufwärtstrend befindet.

Hier ist ein Beispiel für einen rückläufigen Aktienmarkt. Wie man sehen kann, gab es einen bärischen Crossover, also ging der -DI über den +DI. Der ADX-Indikator hat die Marke von 25 überschritten und ist auf über 50 hochgeschnellt. Alle diese drei Linien zusammen deuten auf einen extrem starken Abwärtstrend des Marktes hin.

ADX Indikator Strategien

ADX ist ein effektives technisches Werkzeug, das Händlern hilft, starke Markttrends zu erkennen. Indem sie auf seinen Wert und seine Richtung achten, können Anleger präzisere Handelsentscheidungen treffen und dadurch potenziell höhere Gewinne erzielen. Hier sind die gängigsten Strategien, die den Average Directional Index verwenden.

Divergenz

Divergenz ist eine Marktsituation, in der sich der Trend fortsetzt (entweder nach oben oder nach unten), aber der ADX beginnt, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, anstatt dieser Führung zu folgen. Dies bedeutet nicht unbedingt die Umkehrung der Trendrichtung, es könnte auch ein Zeichen für eine Konsolidierung, einen Rückzug, eine Korrektur oder eine weitere Fortsetzung des Trends sein.

Ranges identifizieren

Der ADX-Indikator kann verwendet werden, um Ranges auf dem Markt zu finden. Es ist möglich, eine zu erkennen, wenn der ADX-Wert von über 25 auf unter 25 fällt, insbesondere wenn er weiterhin über 20 schwebt. In dieser Situation gibt es weder bullische noch rückläufige Trends. Alles kann sich jedoch ändern, falls sich das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern zu einer Seite verschiebt.

Aktuelle Trendrichtung und Überschneidungen

Während der ADX ein nahtloses Werkzeug zur Messung der Trendstärke ist, helfen die +DI- und -DI-Linien, die in Kombination damit verwendet werden, Anlegern, die Richtung des Trends zu erkennen. Sollte die +DI-Linie die -DI-Linie von oben kreuzen, während die ADX Linie das Niveau von 25 überschreitet, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen starken Aufwärtstrend. Daher betrachten Trader es als Zeichen, Long- (Kauf-)Positionen einzugehen. Andernfalls, wenn die -DI-Linie die +DI-Linie von oben kreuzt, während der ADX einen Wert von 25 und mehr hat, ist es wahrscheinlich, dass der Abwärtstrend hier eintritt. Somit können Trader ihre Gelegenheit nutzen, Short-(Verkaufs-)Trades zu eröffnen.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass -DI und +DI falsche Signale erzeugen können. Daher wird empfohlen, ADX gleichzeitig mit anderen technischen Tools zu verwenden, welche die Qualität der generierten Signale bestätigen oder widerlegen können.

ADX und RSI

Sowohl der RSI als auch der ADX sind Momentum-Indikatoren, aber im Gegensatz zu letzterem ermöglicht der RSI den Anlegern, überkaufte und überverkaufte Märkte anzuzeigen. Wenn der ADX also einen Wert über 25 hat, während der RSI über 70 liegt, ist der Markt wahrscheinlich überkauft, sodass Trader in Betracht ziehen könnten, in den Short-Trade einzutreten. Umgekehrt, wenn der ADX über 25 liegt, während der RSI unter 30 liegt, ist der Markt sehr wahrscheinlich überverkauft, was ein generiertes Signal für die Eröffnung von Long-Trades sein könnte.

ADX und MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) hat einen ähnlichen Zweck wie der ADX. Es ist auch trendfolgender Indikator. Auf diese Weise können sie den Anlegern, wenn sie den ADX Indikator kombinieren, ein genaueres Bild des Marktes vermitteln. Neben der Bestimmung des Trends und seiner Richtung kann der MACD auch Umkehrungen erkennen. Daher ist es möglich, ADX zu verwenden, um die Stärke der durch MACD identifizierten Umkehrungen zu messen. Wenn beispielsweise der MACD über 0 geht, während der ADX über 25 liegt und der +DI den -DI überschreitet, kann diese Situation als Kaufsignal angesehen werden.

ADX und Parabolic SAR

Parabolic SAR kann ein effizienter Weg sein, um die Anzahl der vom ADX erzeugten falschen Signale zu reduzieren und präzisere Ein- und Ausstiegshandelspunkte zu definieren. Auf dem Preisdiagramm oben ist zu sehen, dass der +DI den -DI kreuzt, während Parabolic SAR den Aufwärtstrend mit Punkten am unteren Rand des Preisbalkens bestätigt. Dies kann eine Chance für Händler sein, Long-Positionen zu eröffnen.

Fazit

Der Average Directional Movement Index ist ein weit verbreiteter technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um zu definieren, ob sich der Markt in einem Trend befindet, und um die Stärke dieses Trends zu messen. Zusammen mit +DI und -DI implementiert, kann es auch die Richtung des Trends identifizieren. ADX hat keine steile Lernkurve und würde daher sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet sein.
Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es wie jedes andere technische Tool mit bestimmten Einschränkungen verbunden ist und anfällig für einige falsche Signale sein kann. Um Ihre Handelsstrategie genauer und potenziell erfolgreicher zu machen, ist es sinnvoller, ADX zusammen mit anderen Tools zu verwenden. Einige effektive Kombinationen könnten ADX und RSI, ADX und MACD oder ADX mit Parabolic SAR. Die gemeinsame Einsatz des ADX mit anderen Tools sowie seine Einstellungen sollten von Händlern sorgfältig ausgearbeitet werden, die sich auf ihre Ziele, Strategien und ihren Stil verlassen.