Warum ist der Parabolic SAR Indikator beim Trading nützlich?

Auf dem Finanzmarkt müssen Händler die aktuellen und zukünftigen Trends von Wertpapieren definieren. So kommen verschiedene Tools zum Einsatz, um Anleger bei ihren Handelsstrategien zu unterstützen. Der Parabolic Stop and Reverse (SAR) Indikator wird verwendet, um die Preisrichtung eines Vermögenswerts und mögliche Preisumkehrungen zu bestimmen.

Der Parabolic SAR Indikator wurde von J. Welles Wilder Jr. entwickelt und ist allgemein als „Stop and Reversal“-System bekannt. Es ist ein technisches Analysetool, das die Schwankungen des Marktes überwacht, indem es das Verhalten verschiedener Vermögenswerte wie Rohstoffe, Aktien, Währungen und Indizes analysiert. In diesem Artikel analysieren wir die Definition von SAR, seine Vorteile und Einschränkungen sowie verschiedene Strategien, die Trader anwenden können.

Was ist der Parabolic SAR Indikator?

Auf dem Finanzmarkt verwenden Anleger immer ausgefeiltere Tools, um eine effektive Handelsstrategie zu entwickeln. Eine Parabolic SAR Erklärung ist relativ einfach: der SAR Indikator ist ein effizientes System, das nicht nur die Trendrichtung eines Vermögenswerts überwacht, sondern auch mögliche Preisumkehrungen anzeigt. Somit bietet der Parabolic SAR Indikator laut seinem Schöpfer den Anlegern Folgendes:

• Es überwacht den aktuellen Preis eines Vermögenswerts
• Es kann bevorstehende Umkehrungen des Preistrends vorhersehen
• Es kann Händler über potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte aufgrund einer Umkehr informieren

Der Stop and Reverse-Index verwendet, wie sein Name schon sagt, eine Trailing Stop-basierte Methode, die nach Preisschwankungen erfolgt. Die Parabolic SAR Strategie wird auf einem Candlestick-Chart mit Punkten dargestellt. Um es zu erstellen, platzieren Analysten einen SAR Punkt unter dem Preis, wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt, und über dem Preis während eines Abwärtstrends. Die Funktion des SAR Indikators basiert auf drei Komponenten. Zwei davon sind mit der Beschleunigung der Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegung verbunden und die dritte definiert die maximale Beschleunigung.

Der Parabolic SAR Indikator vs. Moving Average (MA)

In der Finanzwelt werden verschiedene Indikatoren verwendet, um Anleger beim Erreichen ihrer Handelsziele zu unterstützen. Parabolic SAR Indikator (PSAR) und ein anderer Indikator, Moving Average (MA) werden beide als Tools verwendet, die die Preisentwicklung eines Vermögenswerts überwachen, tun dies jedoch mit unterschiedlichen Formeln.

MA ist ein weiterer Trend-Indikator und er basiert auf der Berechnung des Durchschnittspreises von Datenpunkten in einem bestimmten vergangenen Zeitraum und der Platzierung auf einem Chart. Im Gegensatz dazu erkennt PSAR die höchsten Hochs und die niedrigsten Tiefs und verwendet dann eine Beschleunigungskomponente. Jedes Preischart wird anders dargestellt und liefert unterschiedliche Handelssignale.

Funktionsweise des Parabolic SAR Indikators

Der Parabolic SAR Indikator ist ein technisches Analysetool, das den Preisbewegungen folgt. Die Funktion dieses Index basiert auf einem Beschleunigungsfaktor, der von dem Markt abhängt, den Trader wählen. Der SAR wird auf dem Chart als eine Reihe kleiner Punkte dargestellt, die über oder unter den Preisbalken platziert sind. Ein erheblicher Vorteil dieses Indikators besteht darin, dass er dem Preis Raum gibt, sich nach oben oder unten zu bewegen, wenn der Trend über einen langen Zeitraum in eine Richtung geht, und dann beschleunigt, um ihn einzuholen. Je breiter der Zeitrahmen ist, desto kleiner ist jedoch die gegebene Lücke und eine Preisumkehr wird wahrscheinlicher.

Die Punkte auf dem Chart sind Stop-Levels. Wenn sie über den Preisbalken liegen, geht der Trend nach unten, und wenn sie darunter liegen, geht der Trend nach oben. Die meisten Anleger betrachten jede Bewegung als ein anderes nützliches Signal für den Handel. Insbesondere die Punkte unter den Kerzen sind als bullische Zeichen konzipiert, was bedeutet, dass Trader long gehen sollten. Es wird angenommen, dass diejenigen über den Preisbalken bärische Zeichen sind, was bedeutet, dass Händlern empfohlen wird, short zu gehen.

Im Wesentlichen folgt der Parabolic SAR Indikator dem Preis eines Vermögenswerts. Wenn letzterer beginnt, sich schneller zu bewegen, beschleunigt sich der Indikator, bis er den Trend einholt. Es sollte jedoch betont werden, dass es während eines Trends effektiv funktionieren kann, aber in einem unruhigen Markt oder gelegentlich, dass sich der Preis seitwärts bewegen könnte, falsche Anzeichen liefern kann. Zu guter Letzt müssen sich Trader daran erinnern, dass es sich bei SAR um ein „Stop and Reverse“-System handelt, und wenn ein Stopppunkt erreicht wird, schließt der aktuelle Trade und ein neuer beginnt.

Berechnung des Parabolic SAR Indikators

Um den Parabolic SAR Indikator zu berechnen, müssen Händler die Bewegung der Preislinie überwachen. Wenn der Preis mit einem steigenden Trend begonnen hat, aber beim Schließen unter den SAR-Punkten liegt, wird die folgende Formel verwendet:

Umgekehrt, wenn es einen anfänglichen Aufwärtstrend gibt, aber der Preis über dem SAR-Wert schließt, dann ist die verwendete Formel die folgende:

Wo:

• EP für den Extrempreis steht. Es stellt das höchste Hoch und das niedrigste Tief für einen Aufwärts- bzw. Abwärtstrend dar.
• AF für den Beschleunigungsfaktor steht. Da der Standardwert auf 0,02 eingestellt ist, kann er bis zu 0,20 erreichen, das wäre ein hoher Beschleunigungsfaktor. Der AF wird bei jedem Erreichen eines neuen EP schrittweise um 0,02 erhöht.

Damit Händler eine genauere Berechnung des PSAR erhalten, müssen sie den Preis des Vermögenswerts für fünf oder mehr Perioden überwachen und dabei die höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs (EP) aufzeichnen. Wenn es also einen Abwärtstrend gibt, sollte das niedrigste Tief als erster PSAR-Wert in der Formel verwendet werden, andernfalls ist das höchste Hoch der vorherige PSAR-Wert.

Verwendung des Parabolic SAR Indikators

SRI und MACD sind ebenfalls technische Indikatoren, die in verschiedenen Panels auf dem Kurschart dargestellt werden, während der parabolische SAR ein Chart-Overlay-Tool ist, das auf dem Kurschart platziert wird. Es ist bei Händlern als nachlaufender Indikator beliebt, da es der Preisrichtung eines Vermögenswerts folgt. Darüber hinaus erfasst der PSAR die Trendbewegungen und informiert Anleger durch die Wechsel der Trendlinie über potenzielle Kauf- und Verkaufssignale.

Der PSAR wird auf einem Chart mit einer Reihe von Punkten dargestellt, die der Preisrichtung folgen. Wenn die Punkte über der Preislinie liegen, müssen Händler möglicherweise ein Verkaufsargument finden und short gehen, da dies ein Zeichen für rückläufiges Momentum ist und sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. Umgekehrt, wenn die Punkte unter den Preisbalken liegen, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, dies ist ein Zeichen für ein bullisches Momentum. Infolgedessen tendieren Trades dazu, long zu gehen und versuchen, potenzielle Kaufpunkte zu finden.

Es sollte betont werden, dass ein Kippen der Punkte ein Zeichen für eine bevorstehende Preisänderung ist. Je nachdem, wo die Punkte zuvor platziert wurden, konnte der Preis also entweder steigen oder fallen. Der PSAR ist während eines starken Trends sehr nützlich und vertrauenswürdig. Bei Seitwärtsbewegungen oder unruhigen Bedingungen kann es jedoch zu falschen Handelssignalen kommen.

Nicht zuletzt kann das Parabolic SAR Handelssystem  als ein selbstständiges Instrument genutzt werden. Jeder kleiner Punkt ist ein Stop-Level. Aus diesem Grund funktioniert das Chart als „Stop and Reverse“-Mechanismus und zeigt, wann jede Marktperiode endet oder beginnt. Diese Trailing Stops helfen Anlegern, ihr Kapital zu schützen und ihr Vermögen zu sichern.

Trading Parabolic SAR Strategien

Der PSAR kann je nach Investitionsplan des Händlers auf verschiedene Weise verwendet werden. Daher wird es in Abhängigkeit von der Handelsstrategie, die jeder Anleger verfolgt, in drei Kategorien unterteilt:

• Parabolischer SAR Ausbruch
• Doppelte parabolische SAR Strategie
• Parabolische SAR Forex-Handelsstrategie

Parabolic SAR Ausbruch

Es ist eine Strategie, die die Ebenen definiert, auf denen potenzielle Ausbrüche auftreten können. Durch das SAR Chart kann ein Anleger eine bevorstehende Kursumkehr oder einen Trendbruch vorhersehen. Diese Zeichen werden erzeugt, wenn der Preis auf die andere Seite der PSAR-Linie kippt. Daher überwacht eine einfache Breakout-Strategie die Bewegung des PSAR, der in die Trendrichtung eintritt, bis ein Pullback eintritt. Bevor der Pullback stattfindet, können die meisten Anleger einen Stop-Loss platzieren, um ihre Verluste zu begrenzen.

Folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den Aktienchart von Alcoa. In der Grafik sind die Punkte markiert, an denen sich die Ein- und Ausfahrsignale befinden. Die Box zeigt einen starken Aufwärtstrend des Aktienkurses an. Anleger haben bereits einen guten Gewinn aus dem laufenden Handel erzielt. Darüber hinaus gibt es am Ausstiegspunkt einen Ausbruch und der Handel wird beendet, wenn er unter den PSAR-Indikator fällt.

Wenn während eines Abwärtstrends, bei dem der PSAR über dem Preis liegt, ein Ausbruch auftritt und dieser über den Indikator fällt, findet außerdem ein Pullback zu einem Aufwärtstrend statt. Diese Art von Strategie funktioniert jedoch effektiver für Vermögenswerte in einem starken Trend. Sie müssen also auch die Trendstärke identifizieren.

Double Parabolic SAR Strategie

Eine andere Art von parabolischer SAR Handelsstrategie ist die Double PSAR, die auf der Verwendung von zwei verschiedenen Zeitrahmen basiert. Einer ist der langfristige, der zuerst definiert wird und der PSAR-Richtung folgt. Der andere, kurzfristige Zeitrahmen folgt der Richtung des ersten. Das folgende Beispiel demonstriert das Chart der AbbieVie-Aktie. Es ist zu erkennen, dass sich der Aktienkurs derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Das Diagramm wird im Zeitrahmen eines Tages gemessen.

Nach dem Monatschart können Händler die kurzfristigen Charts wie den Stunden- oder den 30-Minuten-Chart verwenden. Das zweite Diagramm muss auf der Skala eines kleineren Zeitrahmens liegen als das erste des längeren Zeitraums. Das Diagramm zeigt den 30-Minuten-Zeitrahmen.

Parabolische SAR Forex-Handelsstrategie

Der PSAR ist ein Indikator, der auch im Devisenhandel angewendet werden kann. Es wurde bereits betont, dass der Indikator während eines starken Trends effektiver und aussagekräftiger ist. In der Grafik unten zeigen die blauen Kästchen Zeiträume, in denen die Preisbewegungen unruhig waren. Infolgedessen sind Anleger mit mehreren Verlusten oder kleinen Gewinnen aus ihren Handelsaktivitäten konfrontiert. Der höchste Gewinn ist das Ergebnis der Stärke eines Trends und ergibt sich aus der Differenz zwischen den Ein- und Ausstiegspunkten des PSAR-Diagramms.

Unten folgt ein Beispiel einer doppelten PSAR Forex-Strategie, die zwei Zeitrahmen umfasst, die zur Definition des Preistrends erforderlich sind. Es ist ein 15-Minuten-Chart von AUD/USD, in dem zu sehen ist, dass der Trend fällt. Dies hängt mit dem zweiten Zeitrahmen zusammen, der auf dem 1-Minuten-Chart dargestellt ist und den rückläufigen Trend des Preises zeigt. Scaler machen Short-Einstiege, wenn der Preis unter den PSAR fällt, und beenden Trades, wenn letzterer den Indikator überschreitet.

Was sind die Vorteile der Verwendung von Parabolic SAR?

Der PSAR-Indikator bietet Händlern, die sich dafür entscheiden, ihn zu verwenden, verschiedene Vorteile. Unten sind die Vorteile von PSAR zusammengefasst:

• PSAR überwacht und präsentiert die Preisentwicklung eines Vermögenswerts
• Während eines starken Trends bietet der PSAR aussagekräftige und zuverlässige Informationen
• Der PSAR-Indikator hilft Händlern, eine bevorstehende mögliche Trendumkehr vorherzusehen
• Der Indikator bietet Ausstiegssignale, sodass Trader geringere Verluste haben
• Als nachlaufender Indikator funktioniert er besser in langen Trends

Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung von Parabolic SAR?

Natürlich hat PSAR, wie jeder technische Indikator, der Trader bei ihren Investitionsentscheidungen unterstützt, auch seine Nachteile. Einige der Nachteile, über die Anleger informiert sein solltej, sind die folgenden:

• Während eines Seitwärtsmarktes ist der Indikator nicht so zuverlässig und kann einen geringen analytischen Einblick bieten
• Wenn es keinen klaren Aspekt des Markttrends gibt, kann der Indikator ständig um die Preislinie schwanken
• Die kontinuierlichen Änderungen des PSAR-Indikators um die Trendlinie herum können den Anlegern irreführende Handelssignale geben
• Dieser häufig genutzter Indikator liefert nur bei starkem Trend verlässliche Ergebnisse und sollte nicht verwendet werden, wenn es häufig zu Kurswechseln kommt

Fazit

Der Parabolic SAR ist ein effizienter nachlaufender Indikator, der den aktuellen Preistrend überwacht und Händlern hilft, potenzielle Preisumkehrungen vorherzusehen. Darüber hinaus ist es ein technisches Tool, das Händler über die möglichen Ausstiegs- und Einstiegsniveaus informiert. Auf diese Weise können sie große Verluste verhindern oder höhere Gewinne erzielen. Es sollte betont werden, dass der Indikator zuverlässige und effiziente Ergebnisse liefert, wenn der Trend sehr stark ist. Umgekehrt kann eine Seitwärtsbewegung des Kurses irreführende Informationen liefern. Zu guter Letzt sollten sich Trader daran erinnern, dass der PSAR als Punkte über und unter der Preislinie dargestellt wird, die als bärische bzw. bullische Zeichen übersetzt werden.