Warum ist Backtesting beim Trading Ihre Aufmerksamkeit wert?

Auf dem modernen Finanzmarkt stoßen Händler ständig auf effiziente Techniken, um die besten Anlageentscheidungen zu treffen und ihre Gewinne zu maximieren, während sie ihr Verlustrisiko begrenzen. Backtesting ist ein effektives Instrument, das die historischen Daten der Handelsaktivität von Vermögenswerten nutzt, um vollständige Ergebnisse in Bezug auf die verwendete Strategie zu liefern.

Der Hauptzweck der Verwendung eines Backtests besteht darin, Händlern einen klaren Überblick über die Ergebnisse der Anlagestrategie zu geben, die in der Vergangenheit effektiv funktioniert haben und möglicherweise auch in Zukunft funktionieren werden. Umgekehrt kann eine Strategie, die in der Vergangenheit schlecht abgeschnitten hat, in Zukunft die gleichen Ergebnisse erzielen.

In diesem Artikel werden wir analysieren, wie Backtesting funktioniert und welche Kriterien Trader anwenden sollten, um diesen Mechanismus in ihren Portfolios zu implementieren. Darüber hinaus werden wir die Vorteile und Risiken auflisten, die das Backtesting verbergen kann, und erklären, warum es ein wichtiges Instrument für Anleger ist.

Was ist Backtesting?

Jeder Trader, der korrekte Investitionsentscheidungen treffen und die höchsten Gewinne aus seinen Trades erzielen möchte, sollte in Betracht ziehen, Backtesting in sein Portfolio aufzunehmen. Jede Handelsstrategie, die auf dem Finanzmarkt angewendet werden kann, kann anhand historischer Daten getestet werden. Somit kann ein Benutzer diese statistischen Backtesting-Ergebnisse studieren und analysieren und wissen, ob die von ihm gewählte Handelstechnik profitabel sein wird.

Beim Backtesting ist es wichtig, das Verhalten und die Performance einer Strategie in verschiedenen Perioden und Märkten zu verstehen. Wenn sich also ein Händler entscheidet, eine Handelsstrategie zu backtesten, bestimmt er nicht nur ihre Genauigkeit, ohne sein Kapital zu riskieren, sondern passt auch seine Anlageentscheidungen in einem risikoadjustierten Umfeld an. Darüber hinaus ist ein wesentliches Merkmal des Backtestings, dass es entweder mit automatisierter Software oder über ein kostenloses Demo-Handelskonto durchgeführt werden kann, das Anlegern hilft, eine Handelsstrategie auszuprobieren, ohne Zeit und Geld zu verschwenden.

Backtesting funktioniert als ein Mechanismus, der Händlern helfen kann, das Risiko eines tatsächlichen Kapitalverlusts zu vermeiden und ihre Handelsaktivitäten zu steigern. Wenn eine Strategie durch die Verwendung historischer Daten gute Ergebnisse erzielt, kann sie gute Renditen erzielen. Umgekehrt, wenn es schlechte Ergebnisse liefert, ist es wahrscheinlicher, dass es in Zukunft schlecht abschneidet.

Warum ist Backtesting für Trader wichtig?

Backtesting gilt als einer der wichtigsten Mechanismen im Handelsmarkt. Aus diesem Grund spielt es eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer effektiven Handelsstrategie, die Händler ohne Risiko optimieren und theoretische oder technische Fehler erkennen können. Darüber hinaus können sie jede Strategie ohne Handelskosten testen und die Rentabilität ihres Handels verbessern.

Bevor Sie eine Handelsstrategie auf den Live-Handel anwenden, können Sie Backtesting durchführen, um herauszufinden, ob sie für die Verwendung mit echtem Geld geeignet ist und ob sie zu hohen Gewinnen führen kann oder ob der Händler darauf verzichten sollte, da dies zu einem Verlustgeschäft führen kann. Darüber hinaus verkörpert ein Handelsportfolio verschiedene Strategien, die unterschiedliche Eigenschaften, Stärken und Schwächen haben. Durch Backtesting jeder Handelsstrategie können Benutzer also herausfinden, wann es rentabler ist, jede von diesen Strategien einzusetzen, und unter welchen Marktbedingungen sie zu einer hohen kumulativen Rendite führen können.

Was sagt Ihnen Backtesting?

Wie bereits erwähnt, kann das Backtesting einer Handelsstrategie anhand vergangener Daten Händlern Informationen über ihre Rentabilität, die Gefahren, die sich hinter ihrer Verwendung verbergen können, sowie das zukünftige Ergebnis geben, wenn sie diese Strategie zu ihrem Portfolio hinzufügen. Auf dem modernen Handelsmarkt können Benutzer kostenlose Demokonten auf Handelsplattformen nutzen, um ihre Strategien zu testen, indem sie historische Daten, verschiedene Indikatoren und andere Marktdaten verwenden, um genaue Hinweise auf diese Strategie zu erhalten. Darüber hinaus kann ein eigener Backtest einen Wettbewerbsvorteil auf dem Live-Markt gegenüber anderen Händlern bieten, der zeigt, ob die gewählte Strategie im Vergleich zu anderen effektiver sein kann.

Das Backtesting einer Handelsstrategie kann verschiedene Informationen aufzeigen, z. B. welches das optimale Risiko pro Trade ist und in welchen Märkten diese Strategie besser umgesetzt werden kann. Darüber hinaus ist Backtest ein Mechanismus, mit dem Händler in einer sterilisierten sicheren Umgebung virtuelle Gelder verwenden können, um Echtzeitergebnisse ihrer gewählten Strategien zu sehen und daraus zu schließen, ob es diejenige ist, die ihren Bedürfnissen und Zielen entspricht.

Die Vorteile und Risiken des Backtesting

Das Backtesting einer Handelsstrategie ist ein effizientes Werkzeug, das viele Vorteile bietet. Es hat jedoch auch einige Nachteile. Daher sollte jeder Händler vor der Verwendung von Backtests gut über die Vor- und Nachteile informiert sein, damit er diesen Testmechanismus mit dem größten Erfolg einsetzen wird. In der folgenden Liste sind die wichtigsten Pros und Contras des Backtestings aufgeführt.

Vorteile des Backtestings

• Da Backtesting Software zur Simulation von Handelsabläufen verwendet werden kann, besteht kein Risiko, echtes Geld zu verlieren. Darüber hinaus können einige Handelsplattformen den Benutzern aus Gründen der Plausibilität virtuelle Geldmittel zur Verfügung stellen, um mit ihren bedeutendsten Handelsgeschäften zu experimentieren.
• Da die Backtest-Technik von automatisierter Software durchgeführt werden kann, können Händler versuchen, mehr als eine Strategie gleichzeitig zu verwenden und die Ergebnisse sofort zu vergleichen.
• Händler können die am besten geeignete Handelsstrategie entwickeln, die zu ihrem Portfolio passt und in Bezug auf Verluste und Gewinne individuell angepasst ist.
• Das Backtesting einer Handelsstrategie gibt Händlern die Möglichkeit, verschiedene Funktionen dieses Mechanismus zu nutzen, z. B. das erneute Testen oder Optimieren einer Strategie, bis sie sie an ihre Bedürfnisse und zukünftigen Ziele anpassen.

Nachteile des Backtestings

• Da der Backtest-Mechanismus ein historisches Datum verwendet, um verschiedene Strategien zu überprüfen, sind die Ergebnisse möglicherweise nicht immer genau. Aus diesem Grund passen einige der vergangenen Daten möglicherweise nicht zu den zukünftigen oder aktuellen Anforderungen des Marktes.
• Jede Handelsstrategie hat ihre Eigenschaften und Merkmale, die sie von Markt zu Markt unterscheiden. Eine Handelsstrategie, die erfolgreich im Future-Markt umgesetzt werden kann, muss also keine schlechte Performance in Aktien aufweisen.
• Händler müssen sich der von ihnen verwendeten Backtesting Periode bewusst sein. Eine Handelsstrategie kann während eines rückläufigen Marktes effektiv sein, aber wenn sie in einem bullischen Markt angewendet wird, hat sie möglicherweise nicht die gleiche Leistung und umgekehrt.
• Die Daten im modernen Finanzmarkt ändern sich ständig. Infolgedessen kann sich eine Strategie, die sich bei Verwendung historischer Daten als rentabel erwiesen hat, unter zukünftigen Bedingungen anders verhalten.
• Beim Backtesting einer Strategie müssen möglicherweise Informationen aus der Vergangenheit verwendet werden, die möglicherweise unzureichend sind. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die gebildeten Modelle die reale Marktbedingung abdecken.

Ein Händler sollte sich immer der Risiken bewusst sein, die er eingeht, wenn er eine Handelsstrategie auswählt und sie in sein Portfolio implementiert. Obwohl beim Backtesting virtuelle Gelder verwendet werden und der Verlust nicht real ist, müssen Benutzer immer daran denken, dass die Ergebnisse des Backtestings einer Handelsstrategie möglicherweise nicht immer mit denen auf dem realen Markt übereinstimmen.

Was benötigen Sie für das Backtesting?

Backtesting ist ein effizientes Verfahren, das Händlern hilft, die Schwachstellen der gewählten Strategie zu erkennen, ihre Anpassbarkeit zu testen und sie ohne Risiko an ihre Bedürfnisse anzupassen. Wenn ein Händler sich entscheidet, eine Strategie zu backtesten, ist sein Hauptanliegen natürlich, unvoreingenommene Daten zu verwenden, um zuverlässige und transparente Schlussfolgerungen zu ziehen.

Unvoreingenommene Daten sind jedoch auf dem realen Finanzmarkt nicht immer leicht zu finden, und die Verwendung voreingenommener Informationen kann in den meisten Fällen zu einer Verzerrung der Leistung des Modells führen. Es gibt verschiedene Arten von Bias, die die Zuverlässigkeit der Handelsstrategie beeinflussen können, die der Benutzer anwenden kann. Einige dieser Bias werden im Folgenden aufgelistet und kurz erläutert.

Wählen Sie eine Strategie für Backtest

Trading aus Vor dem Eintritt in den Markt müssen Händler entscheiden, welche Art von Strategie oder die Kombination von Handelsstrategien sie verwenden werden. Es gibt keine besonderen Bedingungen, unter denen die Strategie getestet werden sollte. Einige Echtzeit-Marktkriterien sollten jedoch berücksichtigt werden, bevor eine Handelsstrategie angewendet wird. Ein bärischer oder bullischer Markt, die Art des gehandelten Vermögenswerts, die möglicherweise lauernden Risiken, die potenziellen Gewinne und vieles mehr sind einige Faktoren, die die Leistung der Handelsstrategie beeinflussen.

Das Wichtigste ist, jede Strategie zu testen, bevor sie auf dem Echtzeitmarkt eingesetzt wird. Darüber hinaus ist es wichtig zu testen, ob die gewählte Strategie mit den aktuellen Handelsmodellen des Marktes kompatibel ist und ob sie dieselbe Leistung erbringt und profitable Ergebnisse liefert.

Auswählen eines Vermögenswerts für den Backtest

Nachdem sich ein Händler für die Strategie entschieden hat, die am besten zu seinem Portfolio und seinen Plänen passt, muss er die Art von Vermögenswerten auswählen, auf die die Strategie getestet werden soll. Am vernünftigsten ist es, wenn der Trader den Vermögenswert auswählt, den er plant, um mit echtem Geld zu investieren. Wenn der Vermögenswert, an dem der Händler interessiert ist, beispielsweise ein Währungspaar ist, muss er Daten finden und herunterladen, die sich auf genau dieses Paar beziehen, und sein Modell darüber laufen lassen.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die geeigneten Daten zum Backtest einer Handelsstrategie nicht gefunden werden. In diesem Fall kann ein Händler einen Vermögenswert finden und auswählen, der seinen Bedürfnissen besser entspricht und ein ähnliches Verhalten wie die in seinem Portfolio aufweist. In diesem Fall müssen Trader daran denken, dass kleine Anpassungen vorgenommen werden müssen, damit die Ergebnisse des Backtests realisierbar und legitim sind.

Sobald ein Händler seine Strategie anhand der historischen Daten seines Vermögenswertes getestet hat, muss er sich nur Faktoren wie der Volatilität des Marktes, der Saisonalität des Vermögenswerts sowie Angebot und Nachfrage bewusst sein. Wenn Trader sich entscheiden, mit mehr als einer Strategie und mit einer Vielzahl von Vermögenswerten (z. B. einer Reihe von Aktien) zu handeln, müssen sie außerdem ausreichende Daten sammeln und eine repräsentative Stichprobe bilden, damit sie jede Strategie mit der Reihe der Vermögenswerte backtesten können.

Optimization Bias

Nachdem sich Händler für ihre Strategie und den Vermögenswert entschieden haben, in den sie investieren werden, ist es an der Zeit, ihre Handelsstrategie zu testen. Eine der Bias, derer man sich bewusst sein sollte, ist die, die von der Überoptimierung herrührt. Der Optimierungsbias, auch bekannt als Kurvenanpassung, tritt auf, wenn Händler ihre Strategien simulieren und versuchen, sie durch Hinzufügen zusätzlicher Spezifikationen zu profitableren Ergebnissen zu bringen.

Wenn Händler versuchen, die Fehler ihrer Strategien mit künstlichen Parametern zu korrigieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen, werden sie zu gefälschten Statistiken über ihre Strategie geführt. Wenn sie es also in der realen Welt einsetzen, kann die falsche Einsicht in die erwarteten Ergebnisse zu schlechter Leistung und hohen potenziellen Verlusten führen.

Look Ahead Bias

Ein weiterer wichtiger Bias, der sich Trader bewusst sein müssen, ist die Look Ahead Bias, die zu einer falschen Annahme über Daten führen kann, die noch nicht bekannt sind, und die der Trader entweder versehentlich oder absichtlich in sein Backtesting implementiert. Die Vorausschau kann durch verschiedene Gründe verursacht werden, wie z. B. Daten, die verfügbar sind, nachdem das Modell ausgeführt wurde, ein technischer Fehler in der verwendeten Software usw. Damit Händler solche problematischen Situationen vermeiden können, müssen sie zweimal Daten überprüfen, die sie für ihren Strategietester verwendet haben, bevor sie Realhandel betreiben.

Andere Arten von Bias

Abgesehen von den am häufigsten auftretenden Bias können mehr Typen die Rentabilität der Handelsstrategie beeinflussen. Einige davon sind der Survivorship Bias, der psychologische Toleranzbias usw. Der erste kann auftreten, wenn ein Händler Daten verwendet, die die Vermögenswerte, mit denen er handeln wird, nicht effektiv darstellen, sondern nur einen Bereich dieses Datensatzes. Letzterer wird durchgeführt, wenn der Backtest für einen kurzfristigen Handelszeitraum stattfindet, seine eigentliche Handelsstrategie jedoch langfristig ist.

Ein sehr wichtiger Schritt, nachdem Sie Ihre Daten frei von Verzerrungen gemacht haben, ist die richtige Auswahl Ihrer Backtesting Software. Natürlich gibt es Broker und verschiedene Plattformen, die bereits entwickelte Backtest-Programme verwenden, die Sicherheit und höhere Sicherheit bieten, da sie bereits getestet und für ihre ordnungsgemäße Funktion zertifiziert wurden. Einige Händler verfügen jedoch möglicherweise über fortgeschrittene technische Fähigkeiten und können einen Backtesting Mechanismus entwickeln, indem sie Skripte in einer der Programmiersprachen schreiben. Wenn Sie etwas selbst entwickeln, vergessen Sie nicht, einige Faktoren wie mögliche Provisionskosten, verschiedene Handelskosten usw. zu berücksichtigen.

Backtest einer Trading Strategie

Sobald sich ein Trader für die Strategie entschieden hat, die er in seinem Portfolio verkörpern möchte, und sich an der Art des Vermögenswerts orientiert hat, mit dem er handeln möchte, muss er mit dem Backtesting fortfahren. Dieser Mechanismus muss, wie bereits erwähnt, einige spezifische historische Daten sammeln, wie z. B. das Preisdatum des Vermögenswerts, den Zinssatz usw. Um mit dem Leistungstest des Vermögenswerts fortzufahren, sollten Händler daher angeben, ob es sich um einen langfristigen handelt oder kurzfristige Handelsperiode.

Nachfolgend sind einige der grundlegendsten Schritte aufgeführt, die ein Händler befolgen muss, um das Backtesting einer Handelsstrategie durchzuführen.

1. Der erste Schritt des Backtestings besteht darin, die genauen Einschränkungen und Spezifikationen der Strategie zu spezifizieren. So können verschiedene Handelssysteme getestet werden und Trader können üben, ohne ihr Budget mit einem Live-Trade zu riskieren.
2. Der nächste Schritt besteht darin, den genauen Zeitrahmen des Charts sowie die Art des Finanzmarkts zu definieren, auf dem die Strategie getestet wird. Händler müssen sich entscheiden, ob sie in eine Reihe von Aktien oder den Devisenmarkt investieren, ob sie Handelsdatensätze für eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder sogar länger sammeln und verwenden.
3. Nachdem Händler ein vollständiges Bild ihrer Strategie haben, müssen sie aus den vergangenen Handelsperioden auswählen, an denen sie interessiert sind.
4. Einer der wichtigsten Schritte besteht darin, alle Trades auf dem Chart bis zum aktuellen Zeitpunkt zu erkennen und zu markieren, damit der Benutzer das gesamte Bild hat, um die Preischarts zu analysieren und die Ein- und Ausstiegspunkte genau zu lokalisieren.
5. Beim Backtesting einer Handelsstrategie möchten Händler die Gesamtrendite oder je nach Zeitraum die annualisierte Rendite ermitteln, indem sie sowohl die profitablen als auch die ertragreichen Trades einbeziehen.
6. Nachdem die Bruttorendite gezählt wurde, müssen Händler die Handelsprovisionen und verschiedene Handelskosten trennen, damit sie den Wert ihrer Nettorendite schätzen können. Eine Nettorendite ist definiert als die Kombination der Gewinne und Verluste aufgrund eines bestimmten Zeitrahmens.
7. Der letzte Schritt des Backtestings besteht darin, die prozentuale Rendite des gesamten Zeitraums zu extrahieren, indem die Nettorendite mit dem Betrag des Budgets verglichen wird, das für die Durchführung der Trades verwendet wurde, oder mit dem Betrag des Engagements.

Durch den letzten Schritt des Backtestings und die prozentuale Rendite als Ergebnis erhalten Trader eine vollständige Vorstellung davon, wie erfolgreich ihre neue Strategie ist oder nicht. Dies ist jedoch möglicherweise nicht immer der richtige Weg, um die zukünftige Leistung einer Strategie vorherzusagen, und Händler müssen sie auch im Voraus auf dem Echtzeitmarkt testen.

Was sind die Backtesting Tools?

Wenn ein Trader beschließt, eine Handelsstrategie zu backtesten, kann er verschiedene Mechanismen verwenden. Allerdings werden zwei Backtest-Tools von Investoren besonders häufig verwendet, die Handelsplattformen und die Coding-Bibliotheken. Jedes dieser nützlichen Tools hat seine eigenen Eigenschaften und kann von jedem Trader zur Umsetzung verschiedener Strategien verwendet werden.

Handelsplattformen

Die Handelsplattformen sind effiziente Instrumente, mit denen Händler ihre Handelsstrategien mit verschiedenen Vermögenswerten backtesten können. Es ist der am weitesten verbreitete Backtest-Mechanismus und wird nicht nur von neuen Investoren, sondern auch von den erfahrensten verwendet. Darüber hinaus können einige Handelsplattformen eine eingebaute technische Analyse enthalten, und die Nutzung der hohen Datenverfügbarkeit einer Handelsplattform kann die Strategie eines Händlers verbessern.

Es gibt jedoch eine Vielzahl von Handelsplattformen, die die Vorteile des Backtesting-Tools implementieren. Abhängig vom Anlageportfolio des Händlers sowie seinen technischen Kenntnissen und wie benutzerfreundlich jede Plattform ist, kann er also die für seine Bedürfnisse und Fähigkeiten am besten geeignete auswählen.

Coding-Bibliotheken

Ein erfahrener Trader, der auch über das technische Wissen verfügt, um seine eigenen Backtesting-Parameter zu entwickeln, kann eine Vielzahl von Coding-Bibliotheken verwenden, um ein Backtest-Skript zu schreiben. Somit kann ein Händler mit Python, C++, C# und anderen Sprachen aufgrund seiner Handelslogik ein Backtesting-Skript entwickeln. Eine Backtesting Software ist jedoch keine Notwendigkeit. Manchmal bevorzugen Anleger manuelles Backtesting und verwenden ein einfaches technisches Analysetool, dazu kommt ein bestimmter Indikator und einige historischen Daten, um ein Diagramm zu erstellen und einfache Statistiken zu überwachen.

Was ist eine Backtest-Kennzahl?

Bei der Analyse der Leistung einer Trading Strategie müssen Händler immer bedenken, dass sie die Renditen ihrer Handelsstrategie analysieren müssen, indem sie sie mit dem damit verbundenen Risiko vergleichen. Wenn eine Handelsstrategie beispielsweise hohe Renditen hat, aber auch ein hohes Risiko verbirgt, kann sie den Händler täuschen und zu riskanteren Optionen und höheren Verlusten drängen. Um dies zu vermeiden, müssen Händler eine Strategie mit zufriedenstellenden Renditen und gleichzeitig angemessenem Risiko wählen.

Darüber hinaus müssen Händler in ihre Szenarioanalyse das Volatilitätsniveau einbeziehen und seine Schwankungen stets überwachen. Händler müssen ihre Handelsaufträge an die Volatilität ihres Portfolios anpassen und sich aufgrund eines Backtests der Zeiten hoher Volatilität bewusst sein. Dies kann auf dem realen Markt als Zeichen des Bewusstseins übersetzt werden, das die Stop-Loss- oder Take-Profit-Aufträge des Händlers provozieren kann.

Nicht zuletzt ist es für Händler ein sehr wichtiger Faktor, ihre Investitionen zu schützen, indem sie den Grad der Abhängigkeit vom Erfolg ihrer Vermögenswerte definieren. Wenn zwischen ihnen eine hohe Korrelation besteht, gilt das Portfolio eines Händlers als allen Risiken ausgesetzt und anfällig für Marktschocks.

Fazit

Das Backtesting einer Handelsstrategie ist ein effizientes Werkzeug, das Händlern hilft, eine vollständigere Vorstellung von der Handelsstrategie zu bekommen, der sie folgen müssen. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit zu verstehen, ob eine Handelsstrategie an den Finanzmärkten erfolgreich sein wird. Backtesting Trading ist auf dem modernen Markt zu einer Notwendigkeit geworden, um hohe Verluste und Risiken zu vermeiden. Die meisten Händler testen ihre Strategien, bevor sie in den Markt eintreten, um sie in einer sicheren Umgebung zu optimieren und zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, sich immer der Nachteile bewusst zu sein, die dieser Mechanismus verbergen kann, damit Sie Ihre Anlageentscheidungen und Handelsstrategien auf dem Live-Finanzmarkt optimal anpassen können.