Messen Sie die Marktvolatilität mit dem Average True Range Indikator

Volatilität ist eine der Herausforderungen beim Handel auf jedem Finanzmarkt. Jeder Trader sollte bedenken, dass es die Volatilität immer gibt. Das Risiko ist seine Stärke. Wenn die Volatilität niedrig ist, ist es einfach, die Preisrichtung vorherzusagen und die Niveaus zu bestimmen, die der Preis eines Vermögenswerts erreichen kann. In Zeiten erhöhter Volatilität schwankt der Preis in großen Bandbreiten. Es gibt jedoch technische Indikatoren, die Händlern helfen, den Grad der Volatilität zu messen. Die Average True Range (ATR) ist eine davon. Lassen Sie uns schauen, wie es funktioniert.

Was ist die Average True Range (ATR)?

Der ATR Indikator wurde erstmals in dem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ von J. Welles Wilder, Jr. beschrieben.

ATR Indikator ist ein technisches Analysetool, das die Marktvolatilität misst und die durchschnittliche Größe der Schwankungen der Vermögensgegenstände über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt, wodurch das mit den Preisschwankungen verbundene Risiko angegeben wird.

Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen implementiert werden, von 1 Minute bis 1 Jahr. Es wird unter dem Preisdiagramm platziert und durch eine durchgehende Linie dargestellt.

So berechnen Sie die Average True Range

Zur Berechnung des ATR Indikators werden nur historische Daten benötigt. Bei der Implementierung von ATR Indikator auf dem Preischart ist der einzige Parameter, den Sie festlegen sollten, der Zeitraum. Der Zeitraum definiert, wie viele der letzten Balken berechnet werden. Die Standardeinstellung ist 14. Dies bedeutet, dass die Berechnung auf dem Wert der letzten 14 Balken basiert (der Balken oder die Kerze kann die Preisbewegung für eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat und sogar ein Jahr widerspiegeln).

Die ATR-Berechnung basiert auf True Ranges. Die Formel lautet:

ATR = (Vorherige ATR * (n - 1) + TR) / n

Wo,

• n steht für den Zeitraum
• TR ist ein True Range, der den aktuell größten der folgenden Werte widerspiegelt:

1. Aktueller Höchstpreis minus aktueller Tiefstpreis
2. Der absolute Wert des aktuellen Hochs abzüglich des vorherigen Schlusskurses
3. Der absolute Wert des aktuellen Tiefstkurses abzüglich des vorherigen Schlusskurses

Die 14-Periode funktioniert hauptsächlich für den Handel auf einem Tageschart. Wenn Sie jedoch die Volatilität in kleineren Zeitrahmen messen müssen, wird empfohlen, Perioden von 2 bis 10 zu verwenden. In größeren Zeitrahmen sollten Sie größere Perioden von 20 bis 50 einstellen. Die Periode wirkt sich auf die Frequenz der Signale aus. Wenn Sie den Zeitraum verkürzen, erhöht sich die Anzahl der Signale und das Risiko von gefälschten Signalen. Ein größerer Zeitraum reduziert die Anzahl der Signale, macht sie aber zuverlässig.

Average True Range vs. Standardabweichung

Die Standardabweichung ist ein Indikator, der verwendet wird, um die Preisvolatilität zu bewerten und widerzuspiegeln. Es wird oft mit anderen technischen Hilfsmitteln kombiniert. Zum Beispiel wird es normalerweise als Teil des Instruments Bollinger Bands verwendet. Die Standardabweichung spiegelt die Preisvariabilität relativ zu einem gleitenden Durchschnitt wider.

Sowohl die Average True Range als auch die Standardabweichung Indikatoren spiegeln die Volatilität eines Vermögenswerts wider. Wenn die Indikatoren steigen, ist dies ein Zeichen für zunehmende Volatilität. Wenn sie fallen, gibt es ein Signal dafür, dass die Volatilität sinkt. Ihre Berechnungen unterscheiden sich jedoch. Daher sind ihre Signale manchmal unterschiedlich.

Wie wir oben erwähnt haben, ist der grundlegende ATR Parameter die 14-Periode, während Händler für den Standardabweichung Indikator normalerweise die 20-Periode festlegen.

Die Hauptunterschiede zwischen ATR und Standardabweichung sind:

• Die Standardabweichung erhöht das Gewicht größerer Werte gegenüber kleineren Werten. Der ATR Indikator basiert auf dem Durchschnitt der absoluten Veränderungen.
• Wenn wir die Indikatoren auf einem Tageschart anwenden, berücksichtigt ATR Intraday- und Zwischentagesdaten, während die Berechnung der Standardabweichung nur tägliche Renditen enthält.

Average True Range: Erklärung der Funktionalität

Der ATR Indikator ist einfach zu benutzen und kann sogar von Neueinsteigern verwendet werden. Es besteht aus einer Linie, die sich innerhalb eines Bereichs bewegt. Sie sollten bedenken, dass der Indikator niemals die Trendrichtung anzeigt. Wenn der Indikator steigt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Preis sehr volatil wird. Wenn es nach unten geht, ist die Volatilität gering.

Wenn sich der ATR Indikator für einen bestimmten Zeitraum niedrig bewegt, bedeutet dies, dass der Markt ziemlich ruhig ist. Der Preis kann sich in solchen Perioden seitwärts bewegen. Eine Seitwärtsbewegung spiegelt eine Preiskorrektur wider. Daher können Händler mit der bevorstehenden Bildung eines neuen Trends oder einer Fortsetzung des alten rechnen.

Wenn der Indikator deutlich ansteigt, ist dies ein Signal dafür, dass der Preis großen Preisschwankungen unterliegt. Normalerweise hält eine erhöhte Volatilität nicht lange an. Dies bedeutet, dass der Preis entweder bald korrigiert oder seine Richtung ändert.

Verwendung des Average True Range

Händler und Analysten verwenden ATR häufig, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Obwohl der Indikator die Preisrichtung nicht definieren kann, kann er Ihnen die Perioden zeigen, in denen der Markt ruhig genug ist oder sich beruhigen wird. Dies wird Ihnen helfen, ohne Slippage in den Markt einzusteigen oder ihn zu verlassen, da es unwahrscheinlich ist, dass es zu einer Preislücke kommt.

Sie sollten den ATR Indikator nicht alleine verwenden. Kombinieren Sie seine Signale mit Indikatoren und Chartmustern, die die Preisrichtung oder das Momentum widerspiegeln, wie zum Beispiel RSI oder Stochastik-Oszillatoren.

ATR Breakout

Ein Ausbruch ist eine Marktbedingung, wenn der Preis eines Vermögenswerts über eine Widerstandslinie oder unter eine Unterstützungslinie ausbricht. Ein Ausbruch signalisiert eine mögliche Trendbildung in Richtung des Ausbruchs. Ausbrüche werden von erhöhter Volatilität begleitet, da die bullischen bzw. bärischen Tendenzen stark genug sein müssen, um den Kurs über oder unter starke Rebound-Niveaus zu drücken.

Um einen möglichen Ausbruch zu erkennen, suchen Sie einen Zeitraum, in dem der ATR Indikator niedrig oder flach ist. Es könnte eine anhaltende Preiskonsolidierung signalisieren. Wenn der Preis für einen bestimmten Zeitraum korrigiert und sich auf dem Preisdiagramm seitwärts bewegt, während der ATR Indikator entweder niedrig oder flach ist, warten Sie, bis der ATR steigt und in Richtung des Ausbruchs in den Markt einsteigt. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, gleich zu Beginn seiner Entstehung in den Trend einzusteigen.

Trendbewertung

Der Indikator kann auch verwendet werden, um die Stärke des Trends und seine mögliche Änderung zu bestimmen. Um ATR als Trendfilter zu verwenden, müssen Sie entweder den Mittelpunkt der Indikatorbewegung mit dem Auge schätzen oder einen gleitenden Durchschnitt zum Indikator hinzufügen (nicht zum Preisdiagramm). Der MA-Zeitraum hängt von dem Zeitrahmen ab, in dem Sie handeln. Für große Zeitrahmen wird empfohlen, Perioden wie 100 und 200 zu verwenden, für niedrigere Perioden gelten MAs mit 9 oder 12 Perioden.

Wie Sie bereits wissen, signalisieren niedrige Indikatorwerte einen schwachen Trend, während ein Anstieg des ATR Indikators eine erhöhte Volatilität widerspiegelt. Sie wissen auch bereits, dass die erhöhte Volatilität nicht lange anhalten kann. Das bedeutet, dass ein Trader eine Trendwende erwarten kann.

Wir können die mittlere Linie verwenden, um zu definieren, ob der Trend schwach ist oder ob es bald eine Rückkehr geben könnte. Wenn der ATR unter die Mittellinie bzw. den gleitenden Durchschnitt fällt, beruhigt sich der Markt. Ein Anstieg über die Linie kann die Bildung eines neuen Trends und seine bevorstehende Änderung signalisieren.

Stop Loss-Order

Average True Range kann angewendet werden, um Stop Loss-Niveaus zu definieren. Obwohl es keine bestimmten Ebenen definiert, hilft es Ihnen zu messen, wie weit die Bestellung platziert werden sollte. In Zeiten hoher Volatilität sollten Sie breite Stop Loss-Niveaus platzieren. Andernfalls besteht ein hohes Risiko, dass Sie schnell aus Markt entfernt werden. Im Gegensatz dazu sollten Trades in Zeiten niedriger Volatilität mit engen Stop-Loss-Orders markiert werden. Andernfalls können Sie den möglichen Gewinn verlieren.

Trailing Stops

ATR wird auch für Trailing Stops, eine Variante der Stop Loss-Order, verwendet. Trailing Stops ermöglichen Händlern, den Markt mit minimalen Verlusten zu verlassen. Bei einem erfolgreichen Trade bewegen sie sich entsprechend dem Preis und verringern den Abstand zwischen dem aktuellen Preis und dem Stop Loss. Wenn sich der Markt umkehrt, ermöglicht ein Trailing Stop den Händlern, das zu sparen, was sie verdient haben.

Um das Trailing Stop-Level zu bestimmen, sollten Sie den aktuellen ATR Wert überprüfen. Die Idee ist, dass Sie den ATR Wert zweimal multiplizieren und das Stop Loss-Level in einem Abstand platzieren, der dem doppelten ATR vom Einstiegspunkt entspricht. Wenn Sie beispielsweise in einem Aufwärtstrend traden, sollten Sie einen Stop-Loss in einem Abstand vom doppelten ATR unter dem Einstiegspunkt platzieren. Wenn Ihr Trade erfolgreich ist, sollten Sie das Stop-Loss-Level entsprechend verschieben, sodass der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Stop Loss immer dem doppelten ATR Wert entspricht. Dies bedeutet, dass das Stop Loss-Niveau niemals sinken wird. Es wird dem Preis innerhalb des Aufwärtstrends folgen.

Wenn Sie in einem Abwärtstrend handeln, sollten Sie eine Stop-Loss-Order auf dem Niveau platzieren, das dem doppelten ATR Wert über dem Einstiegspreis entspricht. Verfolgen Sie das Stop-Loss-Level genauso, wie Sie es bei einem Kauf-Trade tun würden.

Average True Range Strategien

Wir haben Ihnen erklärt, wie der ATR Indikator funktioniert und welche Signale er liefern kann. Mit diesem Wissen können Sie bereits versuchen, Trades auf einem Demokonto zu eröffnen und zu schließen oder sogar Ihre eigene Handelsstrategie entwickeln. Wenn Sie jedoch Anfänger sind, empfiehlt es sich, bewährte Strategien zu verwenden.

ATR Daytrading

Sie können ATR auf kurzfristige Charts anwenden, einschließlich 1-, 5-, 15- und 30-Minuten. Der ATR Indikator signalisiert eine erhöhte Volatilität, wenn der Markt öffnet. Danach bewegt es sich meist nach unten. Dies liefert nicht viele nützliche Informationen. Das einzige, was Sie lernen können, ist die durchschnittliche Preisbewegung innerhalb einer Minute. Anhand dieser Informationen kann ein Daytrader definieren, wie viel Zeit der Preis benötigt, um ein bestimmtes Niveau zu erreichen.

Um die ungefähre Zeit zu berechnen, die der Preis benötigt, um das Gewinnziel zu erreichen, müssen Sie Ihren erwarteten Gewinn durch den ATR Wert dividieren.

Wenn Sie beispielsweise wissen möchten, wie lange es dauern wird, bis sich der von Ihnen gehandelte Vermögenswert um drei Cent bewegt, müssen Sie drei durch den ATR Wert dividieren (stellen wir uns vor, er ist 0,03). Dann wissen Sie, dass sich der Preis auf dem 1 Minuten-Chart innerhalb von 1 Minute um 3 Cent bewegen kann.

ATR Kaufsignal

Obwohl der Indikator nicht die Preisrichtung anzeigt, kann er helfen, Einstiegspunkte zu definieren. Wenn sich ein Basiswert innerhalb eines Aufwärtstrends bewegt, sollten Sie den Wert von einem ATR zum letzten Schlusskurs addieren. Wenn der Preis über diesem Niveau liegt, können Sie in den Markt eintreten. Im Falle einer Abwärtsbewegung sollten Sie auch den Wert von einem ATR zum letzten Schlusskurs addieren. Wenn der Preis unter diesem Niveau gehandelt wird, können Sie einen Verkaufshandel eröffnen.

Solche Signale sollten immer durch andere Indikatoren oder Chartmuster bestätigt werden. Da die Hauptfunktion des ATR Indikators die Messung der Preisvolatilität ist, sollten seine Kauf- und Verkaufssignale mit Vorsicht betrachtet werden.

Ausstiegssignale

Diese Strategie garantiert keine 100-prozentige Genauigkeit. Sie können es jedoch versuchen. Verwenden Sie ein NAGA-Demokonto, um verschiedene technische Indikatoren und Handelsstrategien zu üben.

Trader sollten eine Kaufposition verlassen, wenn der Kurs mehr als einen ATR-Wert unter dem letzten Schlusskurs schließt. Im Falle eines Verkaufsgeschäfts wird Händlern empfohlen, den Markt zu verlassen, wenn der Preis mehr als den Wert von einem ATR über dem letzten Schlusskurs schließt. Es kann ein Zeichen für eine Trendwende sein.

Was sind die Vorteile der Verwendung des Average True Range?

Der Average True Range Indikator hat viele Vorteile. Daher wird es von Händlern häufig verwendet. Vielleicht haben Sie seine Vorteile bereits selbst definiert. Wir werden jedoch die wichtigsten Vorteile auflisten.

• Es spiegelt die Stärke der Preisvolatilität wider
• Kurzfristige Trades sind sicherer, wenn ein Volatilitätsindikator mit absoluten Niveaus angewendet wird
• ATR arbeitet auch für längerfristige Investitionen
• Der Indikator spiegelt eine Trendwende wider
• ATR wird verwendet, um eine Preiskorrektur zu bestimmen
• Es kann verwendet werden, um Stop Loss-Levels festzulegen und Gewinne zu sichern
• Der Indikator kann auf ein Preisdiagramm jedes Finanzinstruments angewendet werden, einschließlich Rohstoffe, Indizes, Krypto und Forex.

Was sind die Einschränkungen bei der Verwendung des Average True Range?

Da jeder Indikator seine eigenen Nachteile hat, sollten wir die des ATR Indikators erwähnen. Wir möchten zwei wichtige Fallstricke hervorheben, an die Sie sich beim Handel mit dem ATR Indikator immer erinnern sollten.

• Es kann schwierig sein, ATR Signale zu interpretieren, da es keinen einzelnen Wert gibt, der eine erhöhte oder verringerte Volatilität bedeuten würde. Der Indikator kann auf viele Arten gelesen werden. Aus diesem Grund sind Handelsstrategien, die auf diesem Tool basieren, nicht zuverlässig. Sie sollten immer die aktuellen ATR Messwerte mit den vorherigen vergleichen, um die Stärke des Trends zu bestimmen.
• Denken Sie daran, dass der Indikator nicht die Preisrichtung anzeigt. Es spiegelt die Stärke der Volatilität wider, zeigt aber nie, wohin sich der Markt bewegt.

Abschließende Gedanken zum ATR Indikator

Der Average True Range Indikator ist ein wichtiges technisches Instrument, das die Marktvolatilität misst. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Volatilität selbst für erfahrene Trader gefährlich ist. Daher sollte jeder Händler mit verschiedenen Tools ausgestattet sein, die ihm helfen, damit umzugehen.

Obwohl der ATR Indikator nicht die Marktrichtung widerspiegelt, kann er hilfreich sein, Trends zu filtern, in Breakout-Phasen zu handeln und Stop Loss-Orders festzulegen.