Indicatorul Relative Strength Index (sau RSI indicator) este printre cei mai populari indicatori tehnici utilizați de către traderi pentru a identifica și valorifica oportunități de tranzacționare. RSI oferă informații despre puterea mișcărilor prețurilor, așa cum sugerează și numele său.
Informații cheie despre indicatorul RSI
- RSI (Relative Strength Index) este un oscilator de impuls care măsoară viteza și forța fluctuațiilor prețurilor, de regulă, pe o durată de 14 perioade. Acesta ajută traderii să evalueze impulsul pieței, nu doar nivelurile prețurilor.
- Valorile RSI variază între 0 și 100, cele peste 70 fiind considerate condiții de supra-cumpărare, iar cele sub 30, de supra-vânzare. Aceste niveluri semnalează o potențială depreciere sau apreciere a prețurilor, dar nu garantează neapărat o inversare a trendului.
- Traderii utilizează divergența RSI — atunci când trendul indicatorului RSI diferă de trendul prețurilor — pentru a identifica posibile inversări. Divergența bullish sugerează o potențială creștere, în timp ce divergența bearish semnalează o posibilă scădere.
- RSI poatesublinia, de asemenea, nivelurile de suport, rezistență și punctele de breakout. Formațiunile precum swing rejection în RSI ajută la identificarea semnalelor de intrare sau ieșire, dar RSI funcționează cel mai bine în combinație cu alți indicatori într-o strategie de tranzacționare.
Ce înseamnă RSI?
RSI este acronimul pentru Relative Strength Index (RSI), un indicator tehnic pe care traderii l-ar putea folosi pentru a analiza performanța prețului într-o anumită perioadă. Mai exact, este un oscilator de impuls care măsoară amploarea mișcărilor prețurilor, precum și viteza (velocitatea) acestor mișcări. RSI poate fi un instrument extrem de util în funcție de profilul fiecărui trader în parte și de strategia sa de tranzacționare.
Imagine cu caracter ilustrativ
Indicatorul RSI a fost creat de către J. Welles Wilder în 1978. A fost prezentat în cartea sa New Concepts in Technical Trading Systems, împreună cu alți indicatori tehnici, precum Parabolic SAR, Average True Range (ATR) și Average Directional Index (ADX).
Înainte de a deveni analist tehnic, Wilder a lucrat ca inginer mecanic și dezvoltator imobiliar. A început să tranzacționeze acțiuni în jurul anului 1972, dar nu a avut succes. Câțiva ani mai târziu, Wilder și-a compilat cercetările și experiența de tranzacționare în formule matematice și indicatori tehnici, care au fost ulterior adoptați de mulți traderi din întreaga lume. Cartea a fost publicată în doar șase luni și, în ciuda faptului că datează din anii 1970, este încă o carte de referință pentru mulți analiști tehnici și traderi din zilele noastre.
Formula de calcul RSI indicator
- RSI = 100 - 100 (1 + RS),
- RS = Câștig mediu / Pierdere medie
Pentru a simplifica formula de calcul a indicatorului RSI, reține că RSI a fost împărțit în componentele sale de bază: RS, Câștig mediu și Pierdere medie. Această formulă de calcul a RSI se bazează pe 14 perioade, care este implicit sugerată de către Wilder în cartea sa. Pierderile sunt exprimate ca valori pozitive și nu ca valori negative.
Primul calcul pentru câștigul mediu și pierderea medie sunt valori medii simple pe 14 perioade:
- Primul câștig mediu = Suma câștigurilor din ultimele 14 perioade / 14
- Prima pierdere medie = Suma pierderilor din ultimele 14 perioade / 14
Al doilea și următoarele calcule se bazează pe mediile anterioare și pe pierderea curentă a câștigului:
- Câștig mediu = [(Castig mediu anterior) x 13 + Câștig curent] / 14
- Pierdere medie = [(Pierdere medie anterioară) x 13 + Pierdere actuală] / 14
Luarea valorii anterioare plus valoarea curentă este o tehnică de netezire, similară celei utilizate în calcularea indicatorului Exponential Moving Average (EMA). Asta înseamnă, de asemenea, că valorile RSI devin mai precise pe măsură ce perioada de calcul se extinde.
Setări ale valorilor RSI
Setarea standard pentru RSI este de 14 perioade, ceea ce înseamnă că RSI evaluează ultimele 14 lumânări sau perioade de timp.
RSI compară câștigul mediu și pierderea medie și analizează câte dintre ultimele 14 lumânări au fost bullish sau bearish și analizează, de asemenea, dimensiunea (amplitudinea) fiecărei lumânări.
De exemplu, dacă toate cele 14 lumânări ar fi bullish, RSI-ul ar fi 100 și dacă toate cele 14 lumânări ar fi bearish, RSI-ul ar fi 0 (sau aproape de 100 și 0). Un RSI de 50 ar însemna că 7 dintre cele 14 lumânări anterioare au fost de creștere și 7 au fost de scădere, iar dimensiunea câștigului și a pierderii medii a fost egală. Cu cât mai multe lumânări sunt de creștere și mai puține de scădere, cu atât nivelul RSI este mai mare.
Exemplul 1
Zona evidențiată include ultimele 14 lumânări pe care RSI le analizează. Dintre acele 14 lumânări, 13 au fost bullish și doar una a fost bearish, ceea ce a dus RSI-ul la valoarea de 83.
Imagine cu caracter ilustrativ
Exemplul 2
Iată încă 3 studii de caz pentru a ne ajuta să înțelegem RSI-ul și modul în care acest indicator funcționează:
- Primul include 11 lumânări bullish și 3 lumânări bearish (relativ mici). Valoarea RSI în această perioadă a fost de 81, ceea denotăo mișcare bullish relativ puternică, deoarece taurii au controlat evoluția prețului.
- A doua zonă include 5 lumânări bearish și 9 lumânări bullish, rezultând un RSI în jurul valorii de 50, ceea ce semnalează o forță bullish moderată, deoarece echilibrul este relativ egal.
- A doua zonă marchează o perioadă foarte bearish, cu 9 lumânări bearish, 5 lumânări mici bullish, dintre care 3 Doji. Valoarea indicatorului RSI aferentă acestei perioade a fost sub pragul de 30, ceea ce semnalează o evoluție bearish puternică, deoarece ursii i-au depășit numeric pe tauri.
Imagine cu caracter ilustrativ
Cum să utilizezi indicatorul Relative Strength Index (RSI)
RSI poate fi utilizat în mai multe moduri pentru a determina trendurile pieței. Cel mai popular mod de a măsura trendul este de a evalua dacă un activ este supra-cumpărat sau supra-vândut.
Supra-cumpărare și supra-vânzare
În general, atunci când RSI-ul indică valori extrem de mari sau extrem de mici (mai mari de 70 sau mai mici de 30), se spune că activul este supra-cumpărat sau supra-vândut. Dar să recapitulăm ceea ce tocmai am învățat pentru a vedea dacă acest lucru este adevărat.
Un indicator RSI la un nivel ridicat înseamnă pur și simplu că au existat mai multe lumânări bullish decât lumânări bearish. Și, deși prețul nu poate continua să formeze doar lumânări bullish la nesfârșit, poate fi periculos să credem că prețul urmează să se inverseze doar pentru că RSI-ul arată condiții de supra-cumpărare. Dacă înțelegem ce face RSI, putem doar să identificăm nivelurile de supra-cumpărare și supra-vânzare, NU semnalele care indică că prețul se va întoarce. Trendul ascendent poate continua pentru o perioadă lungă de supra-cumpărare evidențiată de RSI, în timp ce trendul descendent poate continua o perioadă lungă cu un RSI la nivel de supra-vânzare.
Este un mit și denotă o înțelegere greșită a lucrurilor atunci când traderii se raportează la supra-cumpărare și supra-vânzare pentru a identifica piețele care se vor inversa!
Scenariul de mai jos arată o perioadă în care prețul a continuat să scadă timp de aproximativ 20 de zile înainte ca RSI să revină peste nivelul 30 și să părăsească zona de supra-vânzare. Și totuși, nu a existat niciun rally după aceea. Un trader care cumpără într-o astfel de piață, doar pentru că RSI arată condiții de supra-vânzare, ar putea acumula pierderi uriașe. RSI NU oferă semnale de cumpărare atunci când este supra-vândut, ci înseamnă pur și simplu că dinamica prețului este foarte slabă, așa cum am aflat mai sus.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
RSI indicator pentru suport și rezistență
Tocmai am descoperit că RSI identifică mișcările puternice al prețului pe trend atunci când se mișcă la extreme. Și, cu aceste cunoștințe, RSI poate fi folosit atunci când vine vorba de suport și rezistență și tranzacționarea breakout-urilor. Captura de ecran de mai jos arată un nivel puternic de rezistență marcat cu negru.
Nivelurile de suport și rezistență pe RSI ar putea ajuta la determinarea situațiilor în care impulsul negativ sau pozitiv se accelerează. În graficul de mai jos, RSI a străpuns linia de trend trasată pe indicator. Acest lucru semnalează că linia de trend a prețului este în pericol și ar putea urma un breakdown.
Acesta ar putea fi un avertisment puternic pentru tauri că condițiile de tranzacționare s-ar putea schimba, iar o inversare a trendului este probabilă.
Când RSI se întoarce înapoi la linia de trend, oferă o oportunități de a căuta setup-uri short.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
RSI poate fi un instrument util atunci când vine vorba de evaluarea puterii prețului, deoarece asta face RSI: analizează impulsul și puterea prețului.
Divergențe RSI
O altă modalitate de a utiliza RSI-ul pentru a identifica punctele de inversare este prin identificarea divergențelor. O divergență RSI semnalează că ceea ce indică prețul, de obicei, nu este susținut de dinamica prețului de bază.
Divergențe RSI pozitive (bullish)
Pentru o divergență pozitivă, ne uităm atât la minimele prețului, cât și ale indicatorului. Dacă prețul face minime în creștere, iar indicatorul face minime în scădere, asta se poate considera un semnal de divergență pozitivă sau divergență bullish. Este de preferat ca acest scenariu să fie corelat cu o poziționare a indicatorului RSI într-o zonă de supra-vânzare.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
O divergență RSI pozitivă sau bullish ar putea sugera o creștere pe termen scurt a prețului. Un semnal de divergență bullish corelat cu un semnal de supra-vânzare este considerat de către experți un semnal de „cumpărare” mai puternic decât un semnal de supra-vânzare izolat.
Divergențe RSI negative (bearish)
În cazul unei divergențe RSI negative, ne uităm atât la maximele prețului, cât și ale indicatorului. Dacă prețul face maxime în creștere, iar indicatorul face maxime în scădere, asta se consideră un semnal de divergență negativă sau bearish. În mod ideal, acest scenariu ar trebui să se coreleze cu un RSI în teritoriu de supra-cumpărare.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
O divergență negativă sau bearish ar putea sugera o scădere pe termen scurt a prețului. Un semnal de divergență negativă în combinație cu un semnal de supra-cumpărare este considerat de către experți un semnal de „vânzare” mai puternic decât un semnal de supra-cumpărare izolat.
Cum să tranzacționezi cu indicatorul RSI
Când identifici semnalele RSI și vrei să intri într-o tranzacție, poți face acest lucru prin intermediul derivatelor, cum ar fi CFD-urile. CFD-urile îți permit să tranzacționezi atât prețurile în creștere, cât și pe cele în scădere. Deci, în funcție de ceea ce crezi că se va întâmpla cu prețul activului atunci când apare unul dintre semnalele generate de către indicatorul RSI, poți deschide o poziție long sau o poziție short.
Urmează acești pași pentru a tranzacționa atunci când observi, de exemplu, diferite divergențe RSI:
- Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;
- Pentru a începe să tranzacționați cu RSI, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
- Alege activul preferat. Semnalele RSI pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.
- Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim mai multe tipuri de grafice, care nu se limitează la graficele cu lumânare, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul.
Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea cu RSI indicator sunt doar orientative și nu te poți baza pe acestea pentru a realiza profit.
Strategie de tranzacționare cu RSI - Swing Rejections
Această strategie de tranzacționare analizează comportamentul indicatorului RSI atunci când acesta revine din teritoriul de supra-cumpărare sau supra-vânzare. Acest semnal se numește „respingere swing” bullish și are patru faze:
- RSI cade în teritoriul de supra-vânzare;
- RSI revine peste 30%;
- RSI are o altă scădere, fără a trece însă înapoi în teritoriul supra-vânzare;
- RSI depășește nivelul celui mai recent maxim al său.
După cum poți vedea pe graficul de mai jos, indicatorul RSI a fost în zona de supra-vânzare, a depășit nivelul 30% și a format un minim, declanșând semnalul când a respins din acel nivel. Utilizarea Relative Strength Index (RSI) în acest mod este similară cu trasarea liniilor de trend pe un grafic.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Similar unei divergențe RSI, există și un scenariu bearish al semnalului de respingere a unui swing care arată ca o imagine în oglindă a scenariului bullish. O respingere de tipo swing bearish are, de asemenea, patru faze:
- RSI crește în teritoriul de supracumpărare;
- RSI trece înapoi sub 70%;
- RSI formează un alt maxim fără a trece înapoi în teritoriul de supracumparare;
- Apoi, RSI scade sub cel mai recent minim.
Următorul grafic ilustrează semnalul de respingere a swing-ului în scenariul bearish. Similar majorității metodelor de tranzacționare, acest semnal va fi mai fiabil atunci când se va alinia cu trendul predominant pe termen lung. Există o mai mică probabilitate ca semnalele bearish în trenduri descendente să genereze o alarmă falsă.
Imagine cu caracter ilustrativ. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil cu privire la rezultatele viitoare.
Limitări ale indicatorului Relative Strength Index (RSI)
Indicatorul RSI compară dinamica prețurilor în creștere și în scădere și afișează rezultatele într-un oscilator care poate fi plasat sub grafic. La fel ca majoritatea indicatorilor tehnici, semnalele sale sunt cele mai fiabile atunci când acestea coincid cu trendul pe termen lung.
Adevăratele semnalele de inversare sunt rare și ar putea fi dificil de diferențiat de alarmele false. Un fals pozitiv, de exemplu, ar fi o încrucișare bullish urmată de o scădere bruscă a prețului unei acțiuni. Un fals negativ ar fi o situație în care există o încrucișare bearish, dar prețul a accelerat brusc în sus.
Deoarece indicatorul afișează impulsul, acesta poate rămâne în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare pentru o lungă perioadă de timp atunci când un activ are un impuls semnificativ în oricare dintre direcții. Prin urmare, RSI este cel mai util pe o piață în range, unde prețul activelor alternează între mișcări ascendente și descendente.
Concluzii
RSI indicator este un instrument grozav și, deși ai putea ghici cu ușurință valoarea aproximativă a indicatorului RSI doar uitându-te la ultimele 14 lumânări, reprezentarea RSI-ului pe grafice îți poate aduce un plus de stabilitate și încredere în tranzacționare. Dacă poți evalua forța prețului și să o traduci în numere interpretabile, poți lua decizii de tranzacționare fără presupuneri și interpretări subiective.
Indiferent dacă utilizezi indicatorul RSI pentru a determina puterea prețului, pentru a căuta puncte de inversare, sau în calitate de trader de breakout, acesta este o “armă” universală în tranzacționare.
- RSI este un oscilator/indicator de impuls;
- Poate fi folosit pentru a ajuta la determinarea condițiilor de supra-cumpărare și supra-vânzare;
- O variație a maximelor prețului în raport cu maximele indicatorului este considerată un semnal asupra unei divergențe RSI negative;
- O variație a minimelor prețului în raport cu valorile minime ale indicatorului este considerată un semnal asupra unei divergențe RSI pozitive;
- RSI este, prin natura sa, limitat la un interval de timp deși se aplică cel mai bine unui mediu de preț limitat;
- În contextul unui trend în desfășurare, semnalele care se aliniază cu trendul sunt considerate mai fiabile;
- În contextul unui trend în desfășurare, semnalele contra trendului sunt considerate mai potrivite pentru ieșirea din tranzacții, decât pentru intrare.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia NAGA sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia NAGA ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat.
Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://cmtassociation.org/chartadvisor/mastering-the-relative-strength-index-rsi-how-to-read-it-correctly
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/relative-strength-index-rsi
