Media móvil simple: Por qué SMA es la clave del éxito en el trading

La media móvil simple (SMA) es una herramienta eficaz que la mayoría de los inversores utilizan para definir la dirección de la tendencia de un activo. La SMA es muy popular entre los inversores, ya que se utiliza habitualmente para suavizar los valores de los datos pasados y calcular el precio medio de un valor durante un periodo determinado. De este modo, los analistas pueden controlar el comportamiento de un activo y prever los próximos cambios de tendencia.

El SMA es una herramienta de análisis técnico que utilizan tanto los inversores a corto como a largo plazo. Puede aplicarse a cualquier marco temporal elegido y su función principal es filtrar el ruido del mercado para presentar un aspecto más legible de la dirección del mercado. Este artículo presenta las diferentes estrategias de SMA, las formas de cálculo, así como los pros y los contras.

¿Qué es una media móvil simple (SMA)?

La media móvil simple es un indicador técnico que se calcula a través del precio medio de los valores de datos pasados durante un período determinado. La SMA toma la suma de los precios de cierre recientes y la divide por ese número específico de puntos de datos. Es un tipo aritmético simple de las medias móviles. La definición "móvil" proviene del hecho de que su valor se alterna continuamente ya que los datos del precio cambian en consecuencia.

La mayoría de los inversores consideran el SMA como una importante herramienta de análisis que les ayuda a definir las tendencias actuales de los precios y los posibles cambios en el mercado. Se considera un indicador rezagado, ya que proporciona a los inversores información sobre el pasado y el futuro del mercado. Además, también puede adoptar el papel de soporte o resistencia durante una tendencia. Así, dependiendo de si se trata de una tendencia alcista o bajista, la SMA puede actuar como suelo (soporte) o techo (resistencia) respectivamente.

La SMA es la MA más sencilla y se representa con un gráfico de líneas. Esta representación de la Media Móvil Simple es una poderosa herramienta visual que permite a los inversores indicar la tendencia de un activo. Los operadores deben tener en cuenta que si el precio del valor está por debajo de la SMA, se produce una tendencia bajista. De lo contrario, si hay una tendencia alcista el precio fluctúa por encima de la SMA.

Media móvil simple frente a media móvil exponencial

Las medias móviles (MA) pueden tener varias formas, como la ponderada, la media móvil simple, la exponencial, etc. Las MA más populares en el mercado son la media móvil exponencial (EMA) y la SMA. Ambas se basan en los precios de cierre de un activo, pero con una diferencia significativa.

El SMA es la suma de los valores de los datos pasados dividida por el número total de esos puntos. Tiene un inconveniente importante, ya que mide todos los puntos de datos con el mismo peso. Para la SMA no importa si los puntos de datos son recientes o se midieron un largo período antes. Por el contrario, para la EMA los datos actuales de un periodo de negociación son más significativos que los más antiguos y su valor es más volátil. Por lo tanto, la Media Móvil Exponencial cambia más rápido y más fácilmente que la SMA.

Debido a su gran cambio, la EMA no representa una perspectiva clara de los niveles de resistencia y soporte. Se considera que la SMA es más estable y creíble, ya que expresa una media real de los precios de un periodo determinado. Sin embargo, se considera que esta última tiene más rezago, ya que responde menos a los cambios de precios. Por último, pero no menos importante, como la EMA da más importancia a los datos más actuales, se mantiene más cerca de la línea de precios, lo que la hace más reactiva y precisa.

¿Cómo funciona la media móvil simple?

El SMA puede aplicarse de diferentes maneras en el mercado. Como indicador técnico, ayuda a los inversores a especificar la dirección de la tendencia. La mayoría de los operadores calculan la SMA basándose en los valores de los datos de los últimos 50 o 200 días. Además, también se diferencia si la SMA es de corto o de largo plazo. Esta última se expresa comúnmente con un período de 200 días, mientras que un período de 50 días suele medir una tendencia intermedia. La SMA más corta se expresa con periodos inferiores a 50 días.

Además, el SMA es comúnmente utilizado por los inversores que están interesados en seguir la tendencia. Los seguidores de la tendencia vigilan constantemente la dirección de la tendencia del activo. Si la tendencia es alcista, compran o venden. Cuanto más fuerte es la tendencia del mercado, más alto es el valor de la SMA y más rentable puede ser la oportunidad de inversión.

Algunos operadores experimentados vigilan los cruces de precios. Si el precio cruza por encima de la línea de la SMA, los operadores deben ir en largo. De lo contrario, si el precio está por debajo de la línea de la SMA, deben ir en corto. Los cruces de precios son comúnmente utilizados por los operadores para identificar potenciales señales de compra o venta. Además, el cruce puede ocurrir entre dos líneas SMA diferentes. Esto puede ocurrir cuando el valor medio inferior puede superar el número más alto del precio de las acciones actuales. Por ejemplo, se puede detectar una gran oportunidad de compra cuando el 50 supera el 200 DMA. En este último caso, el precio medio de la acción es menor que el de los 50 días. Por lo tanto, la técnica del cruce también puede funcionar como un indicador de gestión del riesgo.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar la media móvil simple?

La SMA es un indicador técnico muy popular utilizado por muchos inversores. A continuación, una lista con un breve análisis de las ventajas más significativas:

• El SMA representa el valor medio de los precios en un marco temporal específico. Por lo tanto, ofrece una línea suave de la tendencia del activo que no se ve fácilmente influenciada por las fluctuaciones de precios a corto plazo. 
• La Media Móvil Simple es comúnmente utilizada por los inversores a largo plazo porque puede representar el comportamiento del mercado en marcos de tiempo más largos como los gráficos semanales, mensuales.
• Es una poderosa herramienta que ayuda a definir los niveles de soporte y resistencia del mercado.
• Una de las ventajas más importantes de la SMA es que ofrece un valor medio "real" durante un periodo específico y suaviza cualquier cambio imprevisto en los precios. 
• La SMA se utiliza para identificar posibles señales de entrada o salida utilizando estrategias de SMA y de cruce de precios.
• Es un indicador importante de la dirección de la tendencia de un activo, así como del movimiento del mercado.

¿Cuáles son las limitaciones del uso de la media móvil simple?

Aunque la media móvil simple es más suave y no se ve afectada tan fácilmente por las alteraciones del precio, resulta tener algunas limitaciones importantes. La SMA se basa en datos históricos. Por eso, en algunos casos, la SMA puede no ser tan precisa, con algunas restricciones significativas. A continuación se enumeran algunos de los puntos débiles más conocidos de la SMA:

• La media móvil simple utiliza valores de datos que pueden ser antiguos y que ya no tienen una gran fiabilidad. Por ello, la SMA parece tener un nivel de desfase importante.
• La SMA no puede ser utilizada por todos los tipos de activos. Los distintos valores tienen varios ciclos temporales y se ven afectados de forma diferente por la volatilidad de los precios.
• La Media Móvil Simple es menos sensible a los cambios de precios y pondera los mismos valores de datos actuales y pasados. La mayoría de los operadores a corto plazo lo consideran una gran limitación, ya que no puede predecir posibles señales de trading.

Cómo calcular la media móvil simple (SMA)

La mayoría de los operadores calculan la SMA basándose en el marco temporal de los últimos 50 o 200 días. Los resultados de esos cálculos para cualquier activo están disponibles en las páginas web financieras. Sin embargo, si los operadores necesitan calcular la SMA por su cuenta, pueden utilizar la siguiente ecuación sencilla:

Donde: 

• An es el precio del activo durante n períodos 
• n es el número total de períodos

La mayoría de los inversores prefieren el SMA porque se puede personalizar, ya que su resultado depende del periodo elegido. En la expresión anterior, los operadores suman todos los precios de cierre de un periodo concreto y dividen el resultado por el número de periodos. Así se obtiene el valor medio de un activo en un tiempo determinado.

Por ejemplo, si el periodo elegido es de 10 días y los valores de cierre son los siguientes :

• Semana 1 (5 días) : 19, 21, 18, 22, 25
• Semana 2 (5 días) : 27, 22, 20, 28, 30

En primer lugar, hay que sumar los precios de cierre en 5 días de la siguiente manera (27+22+20+28+30 = 127) y diversificarlo por 5 para que el primer resultado sea 25,4. El siguiente punto de datos se formará eliminando el valor más antiguo y añadiendo el valor del sexto y diversificando de nuevo por 5. Así que (28+20+22+27+25)/5 = 24,4. Para calcular todos los puntos de datos se debe seguir el mismo método hasta que no quede ningún conjunto de valores de 5 días.

Esencialmente, la SMA ayuda a suavizar la inestabilidad del mercado y ofrece una visión más transparente de la tendencia del precio de un activo. Así, si la línea de la SMA es descendente, cabe esperar una caída del precio. Por el contrario, si el indicador de la media móvil simple apunta hacia arriba, es probable que el precio del valor aumente.

Cómo utilizar la media móvil simple (SMA)

La media móvil simple es una herramienta de negociación que puede ser utilizada por los inversores de dos maneras diferentes. Algunos operadores utilizan la SMA como indicador de tendencia para prever la dirección a la que se dirige el precio de un valor.

Si la tendencia de un activo se dirige por encima de la línea SMA, entonces está en una tendencia alcista. En caso contrario, el valor se encuentra en una tendencia bajista. A los seguidores de la tendencia les interesa comprar los activos con tendencia al alza y vender los que tienen tendencia a la baja para conseguir el mayor beneficio. Sin embargo, los inversores deben recordar siempre que el SMA es un indicador rezagado. Por lo tanto, deben ajustar su estrategia de inversión, ya que cuanto más largo sea el periodo elegido, mayor será el retraso.

Una media móvil simple también puede utilizarse como indicador fiable del nivel de soporte y resistencia, ya que representa la media real de los precios dentro de un periodo específico. Por último, pero no menos importante, puede ser una herramienta eficaz en diferentes mercados como el de las materias primas, las divisas, las acciones, etc.

Esencialmente, el SMA filtra el ruido del mercado de los movimientos diarios de los precios y ofrece una perspectiva más suave y legible del curso del activo. Así es como los operadores pueden aumentar sus beneficios comparando las tendencias a medio y largo plazo en un marco temporal más amplio.     

Estrategias simples de media móvil

Hay muchas estrategias diferentes de SMA que se basan en las tendencias del mercado y son utilizadas por muchos inversores. Las más populares que se explican a continuación son el cruce alcista y bajista, así como el cruce de SMA.

Bullish Crossover

El cruce alcista se produce cuando el precio de un activo se mantiene durante un periodo determinado por debajo de la línea de la SMA y luego se sitúa de nuevo por encima de ella. Esto indica que la tendencia bajista ha terminado y se espera una tendencia alcista. Así, la SMA produce señales de trading para que los inversores vayan en largo. En los mercados con tendencia, esas señales se consideran indicadores fiables. Por el contrario, para los mercados laterales en los que el precio está dentro de valores estables, estas señales no son tan creíbles y no pueden vigilar las posibles fluctuaciones del mercado.

Bearish Crossover

Otra estrategia de tendencia es el cruce bajista que tiene lugar cuando el precio de un activo está por encima de la línea de la SMA y luego cae por debajo de ella. Como consecuencia, la SMA señala que la tendencia alcista ha terminado y el mercado está entrando en una tendencia bajista. La mayoría de los operadores entienden el cruce bajista como el momento de salir del mercado largo o ir en corto. 

SMA Crossover

Además de las dos estrategias de trading mencionadas anteriormente, el cruce de la SMA es otro mecanismo de trading muy popular entre los inversores. Este tipo de estrategia también se conoce como el cruce dorado o el cruce de la muerte, dependiendo de la posición de la SMA a corto plazo en comparación con la SMA a largo plazo.

El cruce de SMA se caracteriza como un cruce dorado cuando la SMA de corto plazo de un activo supera la SMA de largo plazo. En caso contrario, se produce un cruce mortal cuando la SMA de corto plazo cae por debajo de la SMA de largo plazo. En cada ocasión, el precio del valor se mueve en direcciones diferentes. El cruce dorado se considera una señal alcista y el precio puede seguir subiendo, pero el cruce mortal es una señal bajista y el precio puede seguir bajando.

Conclusión

La media móvil simple es una herramienta técnica perfecta que utilizan los inversores para controlar el movimiento de los precios de una determinada acción. Este indicador puede funcionar tanto para los operadores a corto como a largo plazo. Se utiliza comúnmente en el mundo del trading ya que puede actuar como soporte y resistencia y a menudo puede identificar la dirección del mercado. Además, la mayoría de los inversores utilizan la SMA para detectar los posibles puntos de entrada y salida, así como las situaciones en las que la tendencia es alcista o bajista. Por último, pero no por ello menos importante, lo que hace que la SMA sea tan popular es que puede ajustarse en cualquier marco temporal que se prefiera.